Hva er en stokastisk oscillator?

En stokastisk oscillator er en type momentumindikator som brukes i den tekniske analysen av sikkerhetshandel.Stokastiske oscillatorer har utviklet og avansert på 1950 -tallet av Dr. George Lane ved E.F. Hutton Co. meglerfirmaet, siden blitt et av de primære analyseverktøyene som brukes av verdipapirhandlere over hele verden.Nyttig for å forutsi snuoperasjoner og reverseringer, blir stokastikk vanligvis ansatt i forbindelse med et arsenal av andre verktøy til den tekniske handelsmennesken, for eksempel sykluser, fibonacci -tilbaketrekning og Elliot -bølgeteori.

Ifølge George Lane selv kan det grunnleggende konseptet bak den stokastiske oscillatoren forstås ved å visualisere en rakett som går opp i luften: før den kan slå av, må den bremse.Momentum endrer alltid retning før pris.Dermed måler Stochastics prisens momentum.Fordi verdipapirer har en tendens til å handle innen et visst område over tid, er standardinnstillingen for den stokastiske oscillatoren 14 perioder, enten periodene er timer, dager, uker eller måneder.Ved å sette oscillatoren i en viss tidligere periode, for eksempel 14 dager til i dag, kan brukeren deretter gjøre en rimelig antagelse om atferden til markedet i umiddelbar fremtid.På grunn av tendensen til noen verdipapirer til å handle uberegnelig på kort sikt, bør brukeren merke seg at oscillatoren jevner ut jo lenger den angitte tidsrammen.

Formelen som den stokastiske oscillatoren beregnes med er som følger: %k ' 100 [(C - L14)/(H14 - L14)].I formelen representerer C den siste avsluttende prisen, L14 er den lave prisen på de foregående 14 øktene, og H14 er den høyeste prisen fra den samme 14-dagers perioden.A %d kan beregnes ved å ta et 3-periode glidende gjennomsnitt på %k.Kartrepresentasjon er via to linjer som representerer %k og %d, med en tredje linje som ofte brukes som representerer et enkelt glidende gjennomsnitt.Tolkning av bevegelsene til linjer %k og %d dreier seg om konvergens og divergens.Ved å legge merke til mønstrene for crossover av de to linjene, og i forbindelse med andre analyseverktøy, kan kartisten ta en informert beslutning om markedsbevegelse og innta en bearish eller bullish posisjon etter behov.

Den stokastiske oscillatoren er også en god indikator å bruke når du bestemmer overkjøpte og oversolgte nivåer.Denne indikatoren er kjent som en bundet oscillator, og opererer alltid innenfor et område fra 0 til 100. Tradisjonelt sett er overkjøp og oversolgte nivåer satt til 80 og 20. Når sikkerhet handler over 80 i løpet av det forhåndsbestemte området, er den overkjøpt, en bearish indikasjon på at detKan være markøren for en snuoperasjon.Tilsvarende indikerer handel under 20 en oversolgt tilstand som indikerer at det kan være på tide å kjøpe.Det må imidlertid bemerkes at disse indikatorene må brukes nøye, ettersom et marked på en sterk nedadgående eller oppadgående trend faktisk ikke er bearish eller bullish, men indikerer en mer langvarig nedover eller oppover pigg.