Hva er en halerisiko?

En halerisiko er en type risiko som skjer når en bestemt investering i porteføljen viser potensialet til å flytte mer enn mer enn tre standardavvik fra det etablerte gjennomsnittet for den sikkerheten.Bevegelsen kan være positiv eller negativ, øke sjansene for at sikkerheten øker i verdi mer enn forventet, eller genererer et tap som er utenfor gjennomsnittet.Å vurdere graden av avvik, og mengden av halerisiko involvert, er vanlig når du ser på hedgefondavkastning.

Nøkkelen til vurderingen av en halerisiko er å forstå hva som menes med gjennomsnittet og standardavviket.Gjennomsnittet er ganske enkelt den normale eller forventede verdien av eiendelen.Å identifisere middelverdien gjør det mulig å bestemme hvilken type prisaktivitet med rimelighet kan forventes fra bevegelsen av sikkerheten, gitt markedsforholdene slik de eksisterer i dag.Standardavviket er en måling av sikkerheten i sikkerheten, vanligvis basert på den tidligere ytelsen til den aktuelle eierandelen.For verdipapirer som har en historie med å være noe stabil, anses avviket som lavt, mens en sikkerhet som har en historie med betydelig bevegelse oppover og nedover vil ha et høyt standardavvik.

Evaluering av halerisiko er nyttig for investorer, spesielt hvis det er et ønske om å begrense graden av risiko involvert i eiendelene som finnes i en portefølje.Ettersom tilgjengelig informasjon indikerer at graden av standardavvik beveger seg ut av et akseptabelt område, øker også volatiliteten til eiendelen.Når dette skjer, må investoren avgjøre om dette bredere avviket fra gjennomsnittet sannsynligvis vil føre til nok avkastning til å gjøre det verdt å holde på sikkerheten, eller om den skal selges før trenden går.

Hale risiko kan peke mot større avkastning eller til større tap.Å overvåke graden av risiko er avgjørende hvis investoren ønsker å beskytte porteføljens integritet og fortsette å bevege seg mot hans eller hennes definerte investeringsmål.Etter å ha bestemt gjennomsnittet, må investoren gjøre rede for andre faktorer som kan føre sikkerheten til å utføre på en måte som ligner et historisk mønster, noe som gir mulighet for noen mulige avvik i markedsaktivitet som vil ha en direkte innvirkning på ytelsen til eiendelen.Å vurdere halerisiko gjør det mulig å identifisere muligheten for høyere standardavvik, bestemme om at høyere avvik sannsynligvis vil føre til et overskudd eller tap, og velg deretter handlingsforløpet som anses som mest passende.