Hva er derivater modellering?

Derivater Modellering refererer til den tekniske analysen utført av investorer som prøver å komme med en rimelig pris for derivater som omsettes i det åpne markedet.I motsetning til aksjer eller andre aksjer som har en pris basert på markedsforsyning og etterspørsel, er derivater spekulative investeringer basert på mange faktorer knyttet til de underliggende eiendelene.Av den grunn brukes prismodeller av investorer for å forsøke å knytte en rimelig pris til en felles derivatkontrakt.Mange av teknikkene som brukes i derivater modellering er ekstremt kompliserte, men kan være nyttige for erfarne investorer.

Mens mange mennesker som investerer penger gjør det ved å bare kjøpe aksjer i aksjer i selskaper, blir andre involvert i mer komplekse investeringsinstrumenter kjent som derivater.Derivater er kontrakter som gir eieren rett til å kjøpe aksjer i noe underliggende eiendel på et tidspunkt i fremtiden.Investoren som eier en derivatkontrakt, eier faktisk ikke den fysiske eiendelen som ligger til grunn for kontrakten, og det er grunnen til at han kan bruke derivater modellering for å plassere en verdi på den kontrakten.

Mange forskjellige faktorer kommer i spill når de diskuterer de forskjellige modellene som brukes til derivater som modellerer modellering.De vanligste derivatene er alternativer og futures, som gir kontraktsinnehaveren rett til å kjøpe eiendelen på et tidspunkt i fremtiden.Disse kontraktene utøves sjelden, men de kan kjøpes og selges av investorer.Dette faktum gjør at det å bestemme hvor mye kontraktene er verdt å være avgjørende for investorer.

De fleste derivatkontrakter har lignende elementer i seg som er koblet til derivat som modellerer metoder for å produsere en verdi på en opsjon eller futures -kontrakt.Markedsprisen på den underliggende eiendelen er en faktor, og det samme er volatiliteten i den eiendelen når kontrakten går frem.Hver kontrakt har en utløpsdato som også faktorer i prismodeller, og det samme gjør eventuelle bæreavgifter som utbytte eller renter knyttet til den underliggende sikkerheten.Endelig er streikprisen, som er prisen som innehaveren av kontrakten kan utøve sitt alternativ, en annen enorm komponent i prismodeller.

Selv om systemer for derivater modellerer varierer i kompleksitet og teknikk, er mange opptatt av å bestemme deltaetverdi i en derivatkontrakt.Deltaverdien er en måling av den prosentvise endringen i verdien av en opsjonskontrakt når prisen på den underliggende eiendelen endres med et punkt i begge retninger.Ved å bestemme denne delta -verdien, kunne en investor teoretisk vite hvor mye en derivatkontrakt ville være verdt på et tidspunkt i fremtiden basert på den forventede bevegelsen i den underliggende sikkerheten.