Hva er verdien i fare?

Brukes som måling av markedsrisiko av flere forskjellige typer finansinstitusjoner, innebærer en verdi av risiko den maksimale tapsmengden som forventes å oppstå med en gitt investeringsmulighet.Verdien i fare beregnes ved å bruke tre grunnleggende komponenter eller parametere, som alle anses å være solide økonomiske indikatorer.Å bestemme en verdi i fare er en vanlig praksis og brukes ofte som en del av prosessen med å forutsi det verste tilfellet som forventes å skje med en gitt sikkerhet innen en spesifikk tidsperiode.

Tre faktorer av parametere danner grunnlaget forberegne verdien i fare, eller var.Den første faktoren har å gjøre med tidsperioden som finansinstitusjonen er pålagt å holde på sikkerheten.Noen ganger referert til som tidshorisonten, hjelper denne faktoren til å etablere tidsrammen for projeksjonen på ytelse.En tidshorisont kan variere fra en enkelt tjuefire timers periode, en påfølgende periode på ti dager, eller opp til ett kalenderår.Den foretrukne tidshorisonten vil ofte avhenge av hvilken type finansinstitusjon som bruker strategien.For eksempel kan långivere velge å utføre en verdi med risiko basert på en ettårsperiode, da dette vil hjelpe långiveren til å bestemme den potensielle risikoen for å utvide kreditt til investoren.

En annen faktor for å bestemme en verdi i fare er konfidensnivået.I hovedsak er tillitsnivået hvor mye tid innen tidshorisonten som sikkerheten ikke forventes å nå og overstige det maksimale tapet.Relativt høye tillitsnivåer indikerer at volatiliteten i investeringen er noe begrenset og det er en rimelig forventning om stabil vekst.Tillitsnivået vil vanligvis ikke direkte adressere markedstrender, selv om denne faktoren er regnskapsført i den samlede prosessen.

Den tredje parameteren eller grunnleggende faktoren for å komme til en verdi av risiko har å gjøre med å bosette seg på valutaenheten som skal brukes i beregningen.Dette kan virke som en relativt uviktig faktor.Valget av valuta er imidlertid veldig viktig for å forstå og projisere ytelsen til sikkerheten for den siterte perioden.Volatiliteter, sammen med standard eller forventede avvik fra projeksjonen og forventede og uventede mangler påvirkes direkte av endringer i ytelsen til en gitt valuta på det åpne markedet.Dermed er bruken av en valuta som forventes å være relativt stabil i løpet av tidshorisonten ønskelig.

Poenget med en risiko som er i fare går tilbake til investeringsporteføljen.Investering er en prosess som forventes å generere inntekter langt oftere enn å skape tap.Ved å beregne en verdi av en verdi kan bidra til å resultere i lavere porteføljetap, samt hjelpe til med å posisjonere porteføljen til å realisere en større avkastning.