Hva er autokorrelasjon?

Autokorrelasjon skjer vanligvis i et sett med data der mønstre gjentas.Verdiene av lignende variabler, for eksempel inntekt eller økonomiske data, for eksempel, er ofte korrelert med hverandre.Forskere kan også komme på autokorrelasjon ved et uhell.Det vises ofte i studier av økonomi, vitenskapelige eksperimenter som involverer signalbehandling, så vel som i optikk og innspilling av musikk.Vanligvis beskrevet i forbindelse med en tidsserie, omfatter fenomenet flere mønstre som forskere bruker for å analysere eller gruppedata.

Det er vanligvis synkronisering mellom de to variablene for at autokorrelasjon skal skje.Et eksempel er hvis inntekten til en person endres, og samtidig kan denne kontantstrømmen endre hvordan en annen person eller gruppe bruker i løpet av den perioden.Data kan også autokorreleres hvis en streik av et selskap eller fagforening reduserer arbeidsutgangen på en gang, og trenden fortsetter til en annen målt tidsramme.Delvis autokorrelasjon er noen ganger mulig;Det kan være etterslep hvis data er korrelert i løpet av en serie over tid.Seriell autokorrelasjon er typisk når etterslepet oppstår mellom forskjellige data i en tidsserie.

Mønstre som ofte oppstår med autokorrelasjon, kan representeres med kurverens mønstre på en graf.Disse kurvene kan brukes til å gjenspeile en trend;Dette inkluderer noen ganger oppover og nedadgående mønstre som kan oppstå i sykluser.Feil i beregninger kan også føre til at data korrelerer feil, for eksempel om en nybegynner forsker bruker gale verdier eller variabler.Bruken av ekstrapolering og interpolering av data korrelerer dem noen ganger, mens ikke gjør det holder variabler adskilt i forhold til tid.

Autokorrelasjon kan ha en positiv verdi, spesielt hvis trenden i et mønster beveger seg opp.Nedovertrender gjenspeiles ofte av en negativ verdi.Slike mønstre blir ofte analysert i økonomi, men kan også vises i matematiske analyser av signalpulser, elektromagnetiske felt, så vel som i de forskjellige anvendelsene av statistikk.Fenomenet brukes ofte i så forskjellige anvendelser som å måle atomer, i tillegg til å studere fordelingen av galakser i universet.

Deteksjon av autokorrelasjon utføres vanligvis ved bruk av Durbin Watson -testen.En statistikk måles matematisk og om en verdi er over eller under den for en annen variabel, bestemmer vanligvis resultatet.Forskere kan deretter bestemme renheten, og hvis denne egenskapen blir funnet, blir datasettet ofte returnert til sin opprinnelige form for å fjerne fenomenet hvis mulig.