Jakie są różne rodzaje automatycznych systemów handlowych?

Istnieją dwa sposoby klasyfikacji automatycznych systemów handlowych.Jeden jest na podstawie tego, czy algorytmy są ujawnione.Jeśli algorytmy zostaną ujawnione, systemy nazywane są „systemem ujawnionym”.Zautomatyzowane systemy handlowe, które nie zostały ujawnione, są określane jako systemy „czarnej skrzynki”.Drugi sposób klasyfikacji tych systemów opiera się na rodzaju zastosowanego algorytmu.

Badania cyklu, wybuch zmienności i wybuch cen są najpopularniejszymi algorytmami.Badania rowerowe łączą cykle o różnych długościach, aby przewidzieć wierzchołki i dna.Systemy rozbijania zmienności ogólnie koncentrują się na czasach, w których zapasy lub towar mają niską zmienność, a następnie wejść na rynek pod względem wzrostu zmienności.Systemy wybicia cen śledzą najwyższe i najniższe ceny w ciągu czasu, a następnie wejdź na rynek, gdy osiągnięto wyższy poziom wysokiego lub niższego.

Po zautomatyzowanym systemie handlowym w pozycji, musi ustalić, kiedy wyjść z tej pozycji.Niektóre systemy używają średniej ruchomej, podczas gdy inne utrzymują się przez określoną liczbę okresów, a następnie wychodzą.Innym podejściem jest wyjście, gdy tylko pozycja będzie opłacalna lub wyjście po osiągnięciu pewnego poziomu rentowności.Większość systemów ma stałą stratę, która jest największą stratą, na którą system ma na celu zezwolenie.Termin na tę kwotę to „strata stop”.

Istnieje wiele programów komputerowych sprzedawanych jako strategie handlowe Black Box.Większość z nich jest sprzedawana na podstawie „testowania wstecznego”.Jeśli nie ma znaczącej historii handlu w czasie rzeczywistym, albo duży zbiór dobrych wyników danych innych niż dane dotyczące testu wstecznego, takie jak symulacja Monte Carlo, korzystanie z systemu z prawdziwymi pieniędzmi jest głównym hazardem.Nietrudno jest złożyć kilka zasad, a następnie zoptymalizować system ponad pięć lub dziesięć lat danych handlowych, aby dawać oszalałe wyniki, ale taki system raczej nie byłby opłacalny w handlu rzeczywistym.

Zautomatyzowany handel handlemIstnieją systemy opłacalne.Zostały one stworzone przez osoby z bardzo głęboką wiedzą o fizyce pracującej obok ludzi, którzy bardzo dobrze rozumieją, jak działają rynki.Twórcy pracują dla grup inwestycyjnych lub handlowych, które w większości utrzymują niski profil.Podobnie jak wszystkie obszary handlu lub inwestycji na rynkach, powierzenie pieniędzy algorytmiczne, automatyczne systemy handlowe powinno odbywać się z wielką ostrożnością i dopiero po znacznych badaniach.