Co to jest rozłożony stosunek?

Typowy spread wskaźnika to strategia opcji, której celem jest czerpanie korzyści z niewolniczej działalności rynkowej, chociaż odwrotnie dotyczy backspreadów.Ta strategia jest zasadniczo neutralną strategią z niewielkim sentymentem upartych lub niedźwiedzi.Handel spreadowy wskaźników obejmuje kupowanie i sprzedaż nierównych ilości opcji po różnych cenach wykonania.Pozycja pozostaje opłacalna, jeśli cena aktywów bazowych pozostaje w wybranych cenach wykonania.Współczynnik można zaprojektować na wiele innych sposobów.

Konfiguracja spreadu stosunku jest praktycznie nieograniczona ze względu na dostępne ceny wykonania i nieograniczone wskaźniki, które można wybrać.Strategia może być spreadem kredytowym lub spreadem debetowym, co powoduje odpowiednio kredyt netto lub debet dla inwestora.Inwestor, który pragnął wskaźnikami handlu, powinien korzystać z programów opcji z graficznymi reprezentacjami możliwych wyników.

Strategie opcji, w tym rozprzestrzenianie się wskaźników, należą do jednej z trzech głównych kategorii.Mogą być uparty, niedźwiedzi lub neutralne.Upullowa strategia przewiduje pozytywny ruch cenowy w zasobach.Besidowa strategia przewiduje ujemny ruch cen w podstawowym zasobach.Neutralna strategia przewiduje niewielki lub żaden ruch w cenie rynku bazowego.

Wskaźnik spread za pomocą opcji połączeń jest zazwyczaj pionowym spreadem.Inwestor kupuje szereg połączeń po niższej cenie wykonania i sprzedaje więcej połączeń po wyższej cenie wykonania.Teoretyczne ryzyko wzrostu jest nieograniczone, a ryzyko spadku jest ograniczone.Maksymalny zysk osiąga się po wygaśnięciu, jeżeli cena podstawy jest w wybranej górnej cenie wykonania.

Często stosuje się spread wskaźnika połączeń odwrotnych.Inwestor sprzedaje połączenie po jednej cenie wykonania i kupuje kilka połączeń po wyższej cenie wykonania.Ta strategia przewiduje duży ruch cenowy w podstawowym zasobach.Handel ten jest zwykle inicjowany jako spread kredytowy.Maksymalny zysk spadkowy jest ograniczony do otrzymanego kredytu.Maksymalny zysk wzrost jest teoretycznie nieograniczony.Maksymalny zysk jest realizowany po niższej cenie wykonania.Teoretyczne ryzyko spadku jest nieograniczone, a ryzyko wzrostu jest ograniczone.Ta strategia rozprzestrzeniania się można również odwrócić, tworząc inny zestaw punktów i scenariuszy zysków/strat.Odwrotne spready są również znane jako backspreads.

Stosunek kalendarzowy lub rozprzestrzenianie się wskaźnika przekątnego obejmuje kupowanie i sprzedaż opcji z różnymi datami ważności i cenami.Ryzyko związane z tymi złożonymi strategiami może się różnić.Rozprzestrzenianie się przekątnych można zbudować w celu wykorzystania modnych rynków i rynków przełomowych.Strategia ta powoduje stratę, jeśli akcje gwałtownie rozkładają się w przeciwnym kierunku przewidywanego uprzedzenia.

Wskaźniki handlu wymagają edukacji i doświadczenia w handlu opcjami.OPROGRAMOWANIE OPCJALNOŚCI MUSI być użyte do obliczenia możliwych ryzyka i nagród konfigurowanego rozprzestrzeniania się współczynnika.Sprzedawcze stosunków to wszechstronne strategie, które mogą być bardzo skomplikowane.Czynniki takie jak zmienność znacznie wpłyną na wynik.