Co to jest oscylator stochastyczny?

Oscylator stochastyczny jest rodzajem wskaźnika pędu stosowanego w analizie technicznej handlu bezpieczeństwem.Opracowane i rozwinięte w latach 50. przez dr George Lane w firmie maklerskiej E.F. Hutton Co., stochastyczne oscylatory stały się odtąd jednym z podstawowych narzędzi analitycznych używanych przez Traders Securities Traders na całym świecie.Przydatne do przewidywania zwrotów i odwrócenia, stochastyki są zwykle stosowane w połączeniu z arsenałem innych narzędzi w dyspozycji handlowców technicznych, takich jak cykle, odejścia Fibonacci i teoria fali Elliot.

Według samego George'a Lane, podstawowej koncepcji oscylatora stochastycznych można zrozumieć, wizualizując rakietę podnoszącą się w powietrze: zanim będzie mogła się zmniejszyć, musi zwolnić.Momentum zawsze zmienia kierunek przed ceną.W ten sposób stochastyki mierzą pęd cen.Ponieważ papiery wartościowe mają tendencję do handlu w określonym zakresie w czasie, domyślne ustawienie oscylatora stochastycznych wynosi 14 okresów, niezależnie od tego, czy okresy wynoszą godziny, dni, tygodnie czy miesiące.Ustawiając oscylator na określony poprzedni okres, na przykład 14 dni do chwili obecnej, użytkownik może następnie przyjąć rozsądne założenie dotyczące zachowania rynku w najbliższej przyszłości.Ze względu na tendencję niektórych papierów wartościowych do nieregularnego handlu w krótkim okresie, użytkownik powinien zauważyć, że oscylator wygładza, im dłuższy zestaw czasowy.

Wzór, z którym obliczany jest oscylator stochastyczny, jest następujący: %k ' 100 [(C - L14)/(H14 - L14)].W formule C reprezentuje najnowszą cenę zamknięcia, L14 jest niską ceną poprzednich 14 sesji, a H14 to handel najlepiej ceny z tego samego 14-dniowego okresu.A %D można obliczyć, biorąc 3-okresową średnią ruchomą %k.Reprezentacja wykresu odbywa się przez dwie linie reprezentujące %K i %D, a trzecia linia często używana reprezentuje prostą średnią ruchomą.Interpretacja ruchów linii %k i %D obraca się wokół ich konwergencji i rozbieżności.Zwracając uwagę na wzorce krzyżowania dwóch linii i w połączeniu z innymi narzędziami analitycznymi, Chartist może podjąć świadomą decyzję o ruchu rynku i w razie potrzeby zająć pozycję niedźwiedzi lub upartej.

Oscylator stochastyczny jest również dobrym wskaźnikiem użycia przy określaniu poziomów wykupionych i wyprzedanych.Wskaźnik ten, znany jako oprawiony oscylator, zawsze działa w zakresie od 0 do 100. Tradycyjnie poziomy wykupienia i wyprzedania są ustawione na 80 i 20. Gdy bezpieczeństwo handluje powyżej 80 w swoim z góry określonym zasięgu, jest wykupiony, co jest niedźwiedzi, że jest to wskazanie, żemoże być znacznikiem na zmianę.Podobnie handel poniżej 20 oznacza stan wyprzedania, który wskazuje, że może być czas na zakup.Należy jednak zauważyć, że wskaźniki te muszą być starannie stosowane, ponieważ rynek silnego trendu w dół lub w górę może w rzeczywistości nie być partyjny ani uparty, ale wskazują na bardziej przedłużony skok w dół lub w górę.