Co to jest handel algorytmiczny?

Na rynkach finansowych istnieje prawie tyle strategii handlowych, ile jest inwestorów i handlowcy.Rynki są coraz bardziej dostępne elektronicznie, otwierając jeszcze więcej możliwości rozwoju systemów handlowych.Jednym z nich jest handel algorytmiczny, system handlu, który wykorzystuje zaawansowane modele matematyczne zwane algorytmami do podejmowania decyzji i transakcji na rynkach finansowych.Komputer, zaprogramowany algorytmem, wprowadzi elektroniczne zamówienia handlowe po spełnieniu określonych warunków technicznych.Warunki te mogą obejmować między innymi czas, cenę, ilość zamówienia i ogólne trendy rynkowe.

Handel algorytmiczny jest najczęściej stosowany przez dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne.Dzieje się tak, ponieważ przedstawione przez niego zalety są najbardziej odpowiednie dla dużych funduszy.Na przykład, gdy fundusz kupuje dużą ilość danego akcji, może to mieć wpływ na podniesienie ceny akcji na tyle, aby negatywnie wpłynąć na marżę zysku, którą fundusz miał nadzieję osiągnąć.Jednak w przypadku handlu algorytmicznego jest prostą sprawą, aby podzielić jeden duży handel na kilka mniejszych transakcji w celu zmniejszenia wpływu rynku.

Inwestorzy instytucjonalni mają dalszą przewagę nad prędkością, z jaką zautomatyzowane programy handlowe algorytmiczne mogą podejmować decyzje.Gdy informacje rynkowe są odbierane elektronicznie, decyzje handlowe są podejmowane automatycznie, często bez konieczności interwencji człowieka.Podejmowane są decyzje, a zamówienia są inicjowane, zanim handlowcy są nawet świadomi informacji.Stanowi to część dużej przewagi konkurencyjnej, jaką mogą mieć fundusze hedgingowe i podobni handlowcy w stosunku do indywidualnych inwestorów.

Algorytmy handlowe same mają znacznie dłuższą historię niż handel algorytmiczny.Algorytm po prostu odnosi się do sekwencji kroków w celu rozpoznania wzorców danych rynkowych w czasie rzeczywistym w celu wykrycia możliwości handlu.Historycznie firmy inwestycyjne zatrudniałyby dużą liczbę indywidualnych handlowców, aby ręcznie przeprowadzić proces budowania algorytmów handlowych.Jednak przy dostępnych obecnie zaawansowanych technologiach, jest znacznie szybszym procesem budowania algorytmów handlowych i wykorzystywania ich i koniecznych jest wiele mniej personelu.Handel algorytmiczny skutecznie zastąpił wiele pracowników wcześniej potrzebnych firmom inwestycyjnym.

Handlowcy są nadal konieczni do zastosowania handlu algorytmicznego.W wielu przypadkach trader będzie monitorować dane wielu algorytmów jednocześnie na cyfrowym pulpicie nawigacyjnym, dzięki czemu handlowiec jest znacznie bardziej produktywny.Praca handlowców i analityków jest również potrzebna do opracowania nowych algorytmów i optymalizacji istniejących.