Jakie jest prawdopodobieństwo empiryczne?

Prawdopodobieństwo empiryczne jest obliczeniem prawdopodobieństwa opartego na faktycznym wystąpieniu pewnego rodzaju zdarzenia.Odróżnia się od szacowanego lub teoretycznego prawdopodobieństwa, które wytwarza wartość opartą na ogólnych zasadach, a nie obserwowana fakt.Prawdopodobieństwo empiryczne opisuje bardziej indukcyjny proces, który zmniejsza błąd wynikający z niepoprawnych modeli, ale zwiększa błąd wynikający z losowych zdarzeń.

Prostym przykładem zrozumienia dwóch rodzajów prawdopodobieństwa jest proste powtarzane flip monety.Powiedz, że moneta jest odwrócona 100 razy.Pojawia się 54 razy i ogony 46 razy.Istnieją dwa różne sposoby oszacowania prawdopodobieństwa, że następny podrzucenie pojawi się.Teoretyczne prawdopodobieństwo wynosi 50 procent.Prawdopodobieństwo to pozostaje stałe od Flip do Flip.Z drugiej strony prawdopodobieństwo empiryczne wynosi 54%.Moneta do tej pory pojawiła się 54% czasu;Opierając się tylko na tych danych, można oczekiwać, że nieco bardziej prawdopodobne jest, że znów pojawi się głowy.Empiryczne prawdopodobieństwo zmienia się wraz z przybyciem nowych danych.Jeśli po 200 przewrotach moneta pojawiła się 104 razy, prawdopodobieństwo empiryczne na głowie następnej monety wynosi obecnie 52%.

Empiryczne prawdopodobieństwa stają się bardziej godne zaufania, im więcej danych.Jeśli model wytwarzania teoretycznego prawdopodobieństwa jest dobry mdash; w powyższym przykładzie, jeśli moneta jest sprawiedliwa i mdash; prawdopodobieństwa teoretyczne i empiryczne zbiega się wraz ze wzrostem wielkości próby.Po milionach monet obserwator powinien oczekiwać, że prawdopodobieństwo empiryczne będzie bardzo zbliżone do przewidywanego prawdopodobieństwa, 50%.

Im bardziej rozbieżne dwa rodzaje prawdopodobieństwa, tym bardziej obserwator może rozważyć zmianę parametrów swojego modelu swojego modeludla teoretycznego prawdopodobieństwa.W klasycznych graczy graczy, w której pojawia się moneta 99 razy, podstawowy podręcznik matematyki powie, że następna moneta nadal ma 50% szansy na bycie ogonem.Ta odpowiedź opiera się na założeniu, że moneta jest sprawiedliwa: że ma równomiernie rozłożoną wagę i odporność na powietrze, że jest one wyrzucana skutecznie i losowo, i tak dalej.Szacowane prawdopodobieństwo może powiedzieć hazardzistowi w tej sytuacji, że moneta jest niesprawiedliwa.Ekstremalne odchylenie z teoretycznego prawdopodobieństwa sugeruje, że może być coś złego w jednym z założeń użytych do jej obliczenia.

Prawdopodobieństwo empiryczne nie zawsze musi być podwójnym prawdopodobieństwem teoretycznym.Można go użyć do obliczenia prawdopodobieństwa zdarzenia, o którym niewiele więcej jest znane.Na przykład, gdyby dana osoba przewróciła dwustronne obiekt, którego dwie strony mają różne właściwości, mogłaby polegać bardziej na empirycznym elemencie prawdopodobieństwa wylądowania po pewnej stronie.Po raz kolejny im więcej danych, tym wyższa jakość jej obliczeń empirycznych.

Ludzie w dziedzinie ekonomii i finansów mogą wykorzystywać prawdopodobieństwo empiryczne, aby pomóc w ich decyzjach.Ekonomista, po utworzeniu teoretycznego modelu rynku, powinna chcieć sprawdzić swoje obliczenia na podstawie empirycznych obliczeń związanych z prawdopodobieństwami.Może w dużej mierze polegać na empirycznych prawdopodobieństwach, aby wypełnić współczynniki w swoim modelu, że nie może mieć innego sposobu obliczenia.W praktyce przydatne modele ekonomiczne prawie zawsze łączą elementy prawdopodobieństwa teoretycznego i empirycznego.