Co to jest ekonometria finansowa?

Ekonometryka finansowa to dyscyplina, która bada ilościowe i statystyczne aspekty zasad ekonomicznych.W miarę powiązania różnych aspektów mniejszej gospodarki, konieczna jest pewna analiza tych relacji, aby zrozumieć różne indywidualne elementy i ich wpływ na pełną gospodarkę.Dane te można zaobserwować z normalnych praktyk różnych sił rynkowych, czyniąc eksperymenty niepotrzebne w ekonometryce finansowej.Ponadto stosuje się szereg różnych modeli w celu znalezienia danych ekonomicznych, które przynoszą korzyści branży finansowej i ogólnie badaniom inwestycyjnym.Najbardziej korzystny aspekt tej dyscypliny można zobaczyć w dziedzinie zarządzania portfelem i zarządzaniem ryzykiem.Econometricians, ludzie, którzy badają ekonometrię finansową, wykorzystują przede wszystkim zasadę znaną jako

Analiza regresji

do modelowania i analizy składników gospodarki.Analiza statystyczna i ukierunkowanie różnych zmiennych dają badaczom informacje niezbędne do wyciągnięcia wniosku o określonym aspekcie rynku i jego związku z innymi cechami rynków.W szczególności analiza regresji identyfikuje zmienną zależną od cechy docelowej, jednocześnie identyfikując różne niezależne zmienne rynku.Pomaga to określić, co nazywa się średnią warunkową, sposobem na znalezienie prawdopodobnej wartości losowego czynnika w gospodarce. Zestawy danych są kolejnym ważnym narzędziem w określaniu czynników ekonometrycznych.Ekonometrycy mogą wykorzystywać obserwowalne dane i skompilować je w użytecznych formatach, które dostarczają informacji.Zestawy danych szeregów czasowych są jednym z przykładów, w których niektóre aspekty gospodarki, takie jak koszt dobrej lub usługi, są kompilowane w określonych ramach czasowych.W miarę wahania ceny dane pozwolą badaczowi obserwować inne czynniki, które mogą być odpowiedzialne za zmiany.Na przykład, jeśli koszt papieru spadnie w ciągu dziesięciu lat, można ustalić na podstawie wpływów zewnętrznych.Ekonometryk może korelować dane poprzez analizę wpływu zwiększonego recyklingu gospodarstw domowych lub wdrażania skutków obniżających kosztów drzew wraz z zmianami cen.

Ekonometryka finansowa została opracowana na początku XX wieku przede wszystkim poprzez pracę Nagrody NoblaZwycięzca Ragnar Frisch.Opracował metody zarówno zestawów danych, jak i analizy regresji odpowiednio w latach dwudziestych i 30. XX wieku.Frisch pomógł także ustanowić Towarzystwo Ekonometryczne, organizację, która pomaga ustalić związek między matematyką a gospodarką.Współcześni badacze, tacy jak profesor University of Pennsylvania Lawrence Klein, opierał się na tych koncepcjach w latach 80., aby przenieść ekonometrykę finansową do epoki komputerowej za pomocą zaawansowanych technik modelowania.