Co to jest inwestowanie ilościowe?

Inwestowanie ilościowe jest procesem wyboru potencjalnych inwestycji opartych wyłącznie na pomiarach statystycznych.Statystyki te mogą mierzyć zarówno wartość bezpieczeństwa inwestycyjnego, jak i sposób, w jaki zachowywał się na rynku w przeszłości, starając się przewidzieć przyszłe wyniki.Większość inwestycji ilościowych odbywa się przy użyciu skomplikowanych modeli komputerowych, które mogą trawić duże ilości informacji i dojść do wniosków o tym, które inwestycje należy dokonać i które należy unikać.Wyciąga ludzki element psychologiczny z inwestowania, ale może być również niekorzystne, jeśli używany model nie uwzględnia nagłych, nieoczekiwanych zdarzeń.

, ponieważ technologia komputerowa zmieniła się praktycznie każdy aspekt współczesnego życia, a także wpłynęło to na inwestowanie.Zastosowanie ilościowych metod handlowych zostało najpierw pionierne przez fundusze hedgingowe, które były historycznie dostępne tylko dla najbogatszych inwestorów.Strategie te przefiltrowały teraz inne fundusze, a nawet do indywidualnych inwestorów.Inwestowanie ilościowe jest wybraną strategią inwestorów, którzy decydują się na wprowadzenie wiary wyłącznie w liczbach.

Modele komputerowe, które mogą przetwarzać duże ilości danych w znacznie szybszy i bardziej kompleksowy sposób niż ludzie, są w centrum większościilościowe strategie inwestowania.Modele przyjmują wszystkie istotne informacje, a następnie wypluwają inwestorowi bardzo podstawowe polecenia, wskazując, czy akcje powinny być kupowane lub sprzedawane.W rezultacie wszelkie uczucia jelit lub psychologiczne uprzedzenia, które ludzki inwestor może wnieść do tabeli, są wyrzucane przez ten proces.

Niektóre ilościowe strategie inwestowania koncentrują się na wartości danych papierów wartościowych.Takie strategie próbują znaleźć wewnętrzną wartość papierów wartościowych, aby sprawdzić, czy są one przeceniane lub niedoceniane przez rynek.Inni inwestorzy, którzy stosują metody ilościowe, znane również jako Quants, śledzą modele zaprojektowane w celu wskazania trendów cenowych.Ta praktyka trendów może rozpoznać, czy pewne zabezpieczenie jest należne za wzrost ceny w oparciu o to, jak działało w niedawnej przeszłości.

Istnieją ograniczenia dla inwestowania ilościowego, którego każdy inwestor planuje zbadać praktykę.Konkretna strategia jest tak dobra, jak model, na którym się opiera, więc inwestorzy powinni sprawdzić historię prognoz dokonywanych dowolnego modelu ilościowego.Ponadto niektóre mniej zaawansowane modele ilościowe zajmują dużo czasu, aby reakcja na znaczące zmiany na rynku.Zanim te powolne modele dostosowują się do nieprzewidzianego zdarzenia, szkody wyrządzone inwestorowi zgodnie z jego radą mogą być poważne.