O que é investimento quantitativo?

Investimento quantitativo é o processo de escolha de possíveis investimentos baseados puramente em medições estatísticas. Essas estatísticas podem medir o valor de uma segurança de investimento e a maneira como ela se comportou no mercado no passado, em um esforço para prever o desempenho futuro. A maioria dos investimentos quantitativos é feita com o uso de complexos modelos de computador, que podem digerir grandes quantidades de informações e chegar a conclusões sobre quais investimentos devem ser feitos e quais devem ser evitados. Ele tira o elemento psicológico humano do investimento, mas também pode ser desvantajoso se o modelo usado falhar em explicar eventos repentinos e inesperados. O uso de métodos quantitativos de negociação foi pioneiro em fundos de hedge que estavam historicamente disponíveis para apenas para os investidores mais ricos. Essas estratégias agora se filtraram para outros fundos e até para Individual INVESTORS. Investimento quantitativo é a estratégia escolhida daqueles investidores que optam por colocar sua fé apenas nos números.

Os modelos de computador, que podem processar grandes quantidades de dados de uma maneira muito mais rápida e abrangente do que os investidores humanos, estão no centro das estratégias de investimento mais quantitativas. Os modelos absorvem todas as informações pertinentes e depois cuspiram comandos muito básicos para o investidor, indicando se uma ação deve ser comprada ou vendida. Como resultado, quaisquer sentimentos intestinais ou preconceitos psicológicos que um investidor humano possa trazer para a mesa são eliminados por esse processo.

Algumas estratégias quantitativas de investimento se concentram no valor dos valores mobiliários em questão. Tais estratégias tentam encontrar o valor intrínseco dos valores mobiliários em um esforço para verificar se estão sendo supervalorizados ou subestimados pelo mercado. Outros investidores que usam métodos quantitativos, também kNono como quants, siga os modelos projetados para indicar tendências de preços. Essa prática de tendência a seguir pode discernir se uma certa segurança for devida por um pico de preço com base em como ele tem se apresentado no passado recente.

Existem limitações ao investimento quantitativo da qual qualquer planejamento de investidores para explorar a prática deve estar ciente. Uma estratégia específica é tão boa quanto o modelo no qual se baseia; portanto, os investidores devem verificar o histórico das previsões feitas por qualquer modelo quantitativo. Além disso, alguns modelos quantitativos menos avançados levam muito tempo para reagir a mudanças significativas no mercado. Quando esses modelos de reação lenta se ajustam a um evento imprevisto, os danos causados ​​a um investidor após seus conselhos podem ser graves.