Hur väljer jag den bästa backtesting -programvaran?

Backtesting -programvara är utformad för att simulera hur väl en viss handelsstrategi skulle ha fungerat under en specifik tidigare period.Tanken är att ge lite inblick i hur väl samma strategi skulle fungera i framtiden, men per definition kan detta bara vara en förutsägelse.Nycklar till att välja rätt backtesting -programvara inkluderar att undvika postdiktivt fel, leta efter anpassningsalternativ och undvika programvara som produceras av samma personer som säljer ett handelssystem.

Den mest grundläggande regeln för att välja backtesting -programvara är att använda paket som gör att du bara kan använda enbart använda ett handelssystemData som skulle ha varit tillgängliga vid den tiden.Att inte göra detta skapar ett statistiskt problem som kallas postdiktivt fel, vilket innebär att analysen inte återspeglar hur en handlare faktiskt skulle ha fattat beslut när det gäller att genomföra en strategi.Ett exempel på detta skulle vara om programvaran endast arbetade med att stänga priserna;Detta är inte en realistisk situation, eftersom när priset blev tillgängligt för den hypotetiska näringsidkaren att ha fattat ett beslut, skulle marknaden ha stängt!

Det mest exakta sättet att undvika postdiktivt fel är att utföra backtesting helt manuellt.Eftersom detta vanligtvis inte är praktiskt effektivt, är det viktigt att använda programvara som tillåter så mycket anpassning som möjligt.Generellt sett, ju mer automatiserad och styv mjukvaran, desto mer sannolikt är det att inkludera postdiktivt fel.

Ett annat användbart sätt att använda backtesting -programvara är att leta efter applikationer som gör det enkelt att omarbeta analysen med en variabel ändrad.Till exempel kan en handlare planera en strategi som inkluderar att sälja alla aktier som har tappat 35% av dess värde.En bra applikation kommer snabbt att kunna visa vilken skillnad som skulle ha gjorts för resultaten om näringsidkaren istället hade sålt något lager som förlorade 50% av sitt värde.Förutom att testa om grunderna i en strategi verkar sund, gör denna anpassning det enklare att testa en strategi mot begränsningarna av den mänskliga naturen.Medan en handlare kanske tror att 35% fallet är objektivt den bästa punkten att sälja, kan han inse att om han genomförde strategin för verklig, skulle han frestas att låta beståndet falla ytterligare i hopp om en återhämtning,Helt enkelt för att det kan vara svårt att erkänna nederlag.

Handlare bör vara särskilt försiktiga med alla backtestprogramvara som produceras av ett företag som också säljer råd om vilket handelssystem som ska användas.Delvis beror detta på att sådana företag kommer att frestas att använda en backtest-uppsättning som är särskilt utformad för att visa sitt system som att fungera bra.Men även när företag inte agerar så cyniskt kan det vara så att begränsningarna för backtestprogramvaran de har använt har påverkat deras val av rekommenderad handelsstrategi.