Hur väljer jag de bästa futureshandelsstrategierna?

Det finns många framgångsrika framtidshandelsstrategier.Bland dessa är ingen strategi påvisande den bästa.Det finns också starka matematiska skäl för att föredra att ha flera futureshandelsstrategier utplacerade samtidigt.Även om Trader's Bank Roll inte är tillräckligt stor för att handla från 12 till 20 olika framtider med två eller tre system på var och en, kan han mycket väl upptäcka att olika klasser av futures behöver olika framtidshandelsstrategier.

De två första sakerna en näringsidkare måsteTitta på är handel med kapital och tillgängliga tid.Om näringsidkaren har en liten andel, till exempel $ 25 000, kan framgång på en dagsbasis vara problematisk.Att använda ett mekaniskt system kan minska hans odds ytterligare.Om näringsidkaren har tillräckligt med pengar för att stödja sitt hushåll i ett år medan han handlar, kan dagshandel på 25 000 dollar träna.

Handlaren måste överväga sin egen personlighet.Om han behöver veta hur handelsbeslut fattas, fungerar det förmodligen inte för honom.Vanligtvis är de det som är känt som "svarta rutor" -system, vilket innebär att beslutsalgoritmerna inte avslöjas.Om han har problem med uppmärksamhet eller beslutsfattande, en mönster-erkännande-kombinerad-med-dom-tillvägagångssätt mdash;ett diskretionärt system mdash;är förmodligen inte en bra passform när den kombineras med dagshandel.

Om en näringsidkers preferens i framtidshandelsstrategier är för ett mekaniskt system, är det första han behöver göra att använda backtesting-strategier för att vara säker på att systemet är lönsamt.En diskretionär handlare måste anställa någon för att utbilda honom eller för att utbilda sig själv.Även om backtesting inte är något som ett diskretionärt system kan göra, är att få massor av praxis något som näringsidkaren kan göra.

Vid utvärdering av futureshandelsstrategier kommer näringsidkaren att behöva titta på näringsidkaren och på hur stor den största förlusten är.Uppgifterna som näringsidkaren behöver generera är: procentandelen vinster (%W), den genomsnittliga vinsten (AVGW), den genomsnittliga förlusten (AVGL) och den största förlusten.Handlarens "kant" är lika med %W*AVGW-(1- %W)*AVGL.Denna ekvation kallas "matematisk förväntan."

Om näringsidkarton är negativ eller mycket liten, kommer handel på det sättet inte att fungera.Handlarens genomsnittliga månatliga inkomst kommer att vara antalet affärer per månad multiplicerat med hans kant.Återigen kommer mängden handelskapital att vara viktig: en dagshandlare med en fördel på $ 10 per handel över tre handel dagligen kommer i genomsnitt 600 dollar per månad om han handlar ett kontrakt.Om han har råd att handla 10 kontrakt är hans genomsnittliga vinst $ 6 000 per månad, tillräckligt i många städer för att stödja honom.

När han väljer de bästa futureshandelsstrategierna måste en handlare överväga sin bankrulle och hans personlighet såväl som om huruvidasystemet tjänar pengar.Det finns ingen mening med att köpa ett system som gör en enorm vinst om man saknar kapital för att genomföra det.Få människor kan ändra sin personlighet för att passa ett handelssystem;Ett handelssystem som kräver snabba beslut fungerar inte för en handlare vars beslutsprocess är mycket metodisk och grundlig.System är billiga;Handelskapital är kär.Om systemet inte fungerar, kasta bort det och börja färskt.