Vilka är de olika typerna av automatiserade handelssystem?

Det finns två sätt att klassificera automatiserade handelssystem.Den ena är på grundval av om algoritmerna avslöjas.Om algoritmerna avslöjas kallas systemen ett "avslöjat system."Automatiserade handelssystem som inte avslöjas benämns "Black Box" -system.Det andra sättet att klassificera dessa system är baserat på vilken typ av algoritm som används.

Cykelstudier, volatilitetsavbrott och prisutbrott är de mest populära algoritmerna.Cykelstudier samlar cykler av olika längder för att förutsäga toppar och bottnar.Volatilitet bryter ut system fokuserar i allmänhet på tider när en lager eller råvara har låg volatilitet och går sedan in på marknaden på en ökning av volatiliteten.Prisutbrott system spårar de högsta och lägsta priserna under en tidsperiod och går sedan in på marknaden när en högre hög eller lägre lågt låg.

Efter att ett automatiserat handelssystem har angett en position måste det avgöra när man ska lämna den positionen.Vissa system använder ett rörligt medelvärde medan andra håller under ett visst antal tidsperioder och sedan avsluta.Ett annat tillvägagångssätt är att avsluta så snart en position är lönsam eller att avsluta efter att en viss lönsamhetsnivå har uppnåtts.De flesta system har en fast mängd förlust som är den största förlusten som systemet är utformat för att tillåta.Termen för det beloppet är "Stoppförlusten."

Det finns många datorprogram som säljs som Black Box -handelsstrategier.De flesta av dem säljs på grundval av "backtesting."Om det antingen inte finns någon väsentlig historia av realtidshandel, eller en stor mängd bra resultat på andra data än de backtest -uppgifterna, till exempel en Monte Carlo -simulering, är det ett stort spel att använda systemet med riktiga pengar.Det är inte svårt att sätta ihop några regler och sedan optimera systemet under fem eller tio års handelsdata så att de ger iögonfallande resultat, men ett sådant system är troligtvis inte lönsamt i verklig handel.

Automatiserad handelSystem som är lönsamma finns.De har skapats av människor med en mycket djup kunskap om fysik som arbetar längs med människor som har en mycket god förståelse för hur marknaderna fungerar.Skaparna arbetar för investeringar eller handelsgrupper som för det mesta håller en låg profil.Liksom alla områden inom handel eller investeringar på marknaderna bör anförtro till pengar till ett algoritmiskt, automatiserat handelssystem med stor försiktighet och först efter betydande forskning.