Vad är ett cooke -förhållande?

Cooke -kvoten är ett sätt att beräkna hur mycket kapital en bank har i förhållande till sina riskabla tillgångar.I teorin indikerar det hur väl skyddad banken strider mot risken.Cooke -förhållandet användes en gång för att beräkna en laglig minimisiffra för banker, men ersattes 2006 med vad som ansågs vara en rättvisare beräkningsmetod.

Syftet med Cooke -förhållandet är att ta hänsyn till de inneboende riskerna för vägen mycket avPengarna i ett banksystem finns endast som siffror på papper snarare än som faktiska kontanter.Det är utformat för att redogöra för det faktum att de tillgångar som ägs av en bank kommer i två former.Den första är dess kapital, som täcker de kontanter som den har plus fysiska tillgångar som byggnader.Den andra är dess riskabla tillgångar, som består av alla pengar som den har lånat ut till låntagare och inte garanteras att komma tillbaka eftersom låntagare kan standard.I teorin, ju högre förhållandet mellan kapital och riskfyllda tillgångar, desto lägre är chansen att en bank hotas av lägre än väntat återbetalningsnivåer från låntagare.Bankövervakningskommitté mellan 1988 och 1991. Detta är ett internationellt organ som sätter globala standarder som är utformade för att eliminera överdriven risk i banker.1988 nådde kommittén Basel-överenskommelsen, som krävde att bankerna skulle upprätthålla ett cooke-förhållande på 8%.

KOKE-kvotberäkningen fungerar på riskviktad basis.Detta innebär att den riskabla tillgångarna inte bara är totalt av tillgångarna.Istället placeras varje tillgång i en av fem kategorier och summan av tillgångar i den kategorin multipliceras med en specifik procentandel.Till exempel anses lån till den nationella regeringen i bankens egna land vara så säkra att kategorin totalt multipliceras med 0%, vilket innebär att dessa tillgångar ignoreras effektivt.Riskare lån faller in i de 10%, 20%, 50%och 100%kategorierna, vilket innebär att vissa eller alla tillgångar värde ingår i det totala summan.

Under de följande åren klagade kritikerna av Cooke -förhållandet att dessa kategoriervar för förenklade.I synnerhet hävdade bankerna att systemet antog att alla lån i en viss kategori hade samma risknivå, oavsett låntagare.Som svar utarbetade tjänstemännen McDonagh -förhållandet, uppkallad efter en efterträdare till Cooke som Basel -kommitténs ordförande.McDonagh -kvoten behåller samma fem kategorier, men gör det möjligt för bankerna att justera betyg på enskilda tillgångar baserat på bankens egen bedömning av den specifika låntagaren.McDonagh -förhållandet tog över som den officiella metoden för Basel Accord -syften från början av 2007.