Vad är en volatilitetsmodell?

En volatilitetsmodell är en form av modellering som används för att förutsäga ögonblick av osäkerhet och potentiell störning i normala affärsmetoder.Dessa modeller används av många dataanalytiker för att försöka förstå och förutsäga stunder i framtiden för sin verksamhet där förändringar i affärsmodellen kan krävas för att förbli konkurrenskraftig.En bra volatilitetsmodell kan ge ett företag med en fördel på konkurrenter som kanske inte är beredda för framtida komplikationer på marknaden.

Det finns flera volatilitetsmodeller som används av analytiker idag.Arch-Garch-modellen och den stokastiska volatilitetsmodellen är två av de vanligaste typerna.Båda dessa modeller bestämmer volatilitet baserat på begreppet vitt brus.Detta är en randomiserad representation av variabler i ett nummerfält vars graferade summa är lika med noll under tidsramen som analyseras.

En ärkegångvolatilitetsmodell är den enklare formen av volatilitetsmodell.Förkortningen är ärkegången för autoregressiv villkorad heteroskedasticitet generaliserad - autoregressiv villkorad heteroskedasticitet.Dessa modeller tolkar bara en källa till vitt brus som en del av ekvationen de använder för att ge resultat.Den stokastiska volatilitetsmodellen är mer komplex och fakturerar i flera olika kalibreringar av vitt brus.Dessa kalibreringar är avsedda att representera oförutsedda förändringar, innovationer och förändringar av de uppgifter som kan utvecklas under en tidsperiod.

Förstå volatilitet är särskilt viktigt för människor som vill göra investeringar i aktier och företag vars värde kan variera över tid.Om investerare kan avgöra när deras investeringar håller på att ingå tider med osäker lönsamhet, kan de kanske dra tillbaka sina investeringar innan värdet minskar.Alternativt, om graden av volatilitet kan förutsägas exakt och investerare håller sina investeringar genom en period av instabilitet, kan de också se att deras innehav ökar avsevärt.

Även om en volatilitetsmodell inte alltid är helt korrekt, särskilt över stora tidsramar, är det också att detär en viktig del av affärsmiljön.Företagets öde är beroende av dess förmåga att exakt förutse förändringar, och därför är volatilitetsmodeller i vanligt bruk idag.När tekniken går framåt och studien av hur marknader fungerar kan tolkas av datorer som utför beräkningar många gånger mer avancerade än mänskliga ekonomer kan, kan noggrannheten och användningen av dessa modeller bara förväntas växa.