Vad är Financial Econometrics?

Financial Econometrics är den disciplin som studerar de kvantitativa och statistiska aspekterna av ekonomiska principer.Eftersom olika aspekter av den mindre ekonomin är sammanhängande är en viss analys av dessa förhållanden nödvändig för att förstå de olika enskilda komponenterna och deras effekter på hela ekonomin i stort.Dessa uppgifter kan observeras från de olika marknadskrafterna, vilket gör experiment onödigt inom finansekonometrik.Dessutom används ett antal olika modeller för att hitta de ekonomiska uppgifterna som gynnar finansbranschen och investeringsforskningen i allmänhet.Den mest fördelaktiga aspekten av denna disciplin kan ses inom områdena portföljhantering och riskhantering.

Ekonometriker, de människor som studerar finansiell ekonometrik, använder främst en princip som kallas regressionsanalys för att modellera och analysera komponenterna i ekonomin.Statistisk analys och inriktning på olika variabler ger forskare den information som krävs för att göra en slutsats om en viss aspekt av marknaden och dess anslutning till en annan marknadsfunktioner.Specifikt identifierar regressionsanalys en variabel som är beroende av målfunktionen, samtidigt som man identifierar de olika oberoende variablerna på marknaden.Detta hjälper till att avgöra vad som kallas det villkorade medelvärdet, ett sätt att hitta det troliga värdet av en slumpmässig faktor inom ekonomin.

Datauppsättningar är ett annat viktigt verktyg för att bestämma ekonometriska faktorer.Ekonometriker kan använda observerbara data och sammanställa dem till användbara format som ger information.Tidsseriedatauppsättningar är ett exempel, där vissa aspekter av ekonomin, till exempel kostnaden för en vara eller tjänst, sammanställs under en viss tidsram.När priset fluktuerar kommer uppgifterna att göra det möjligt för en forskare att observera andra faktorer som kan vara ansvariga för förändringarna.Om till exempel papperskostnaderna sjunker under tio år kan man göra en beslutsamhet baserad på påverkan utanför.En ekonometriker kan korrelera uppgifterna genom att analysera effekterna av ökad hushållsåtervinning eller implementering av effekterna av sänkningskostnaden för träd med de prisförändringar som inträffade.

Finansekonometrik utvecklades i början av 1900-talet främst genom Nobelprisets arbete-Vinnare Ragnar Frisch.Han utvecklade metoderna för både datauppsättningar och regressionsanalys på 1920- och 1930 -talet.Frisch hjälpte också till att etablera det ekonometriska samhället, en organisation som hjälper till att skapa förhållandet mellan matematik och ekonomi.Moderna forskare, såsom University of Pennsylvania professor Lawrence Klein, byggde på dessa koncept på 1980 -talet för att flytta finansiell ekonometrik till datoråldern med avancerade modelleringstekniker.