Vad är framåtvolatilitet?

Framåtvolatilitet är den framtida underförstådda volatiliteten för ett finansiellt instrument.Eftersom framåtvolatilitet är okänd kan olika tekniker användas för att bestämma sannolikheten för framtida underförstådd volatilitet.Historisk volatilitet är en mätning av standardavvikelse.Historiska volatilitetsdata kan analyseras i ett försök att förutsäga framåtvolatilitet.Framåtvolatilitetsförutsägelser kan vara ett användbart verktyg för optioner handel och allmän handel med finansiella instrument.

Implicerad volatilitet är i sig en indikation på en tillgångs framtida volatilitet.Implicerad volatilitet beräknas genom användning av teoretiska prissättningsmodeller.Den förväntade prisförändringen för en tillgång kan tolkas som marknadsförväntningen av framtida volatilitet.Framåtvolatilitet är en uppskattning av den förväntade förändringen i underförstådd volatilitet.

Historisk volatilitet kan kartläggas.Tidigare underförstådd volatilitet kan också kartläggas.Många handlare jämför historiska volatilitetsdiagram med tidigare underförstådda volatilitetsdiagram.Denna jämförelse kan avslöja den framtida riktningen för volatilitet.Teknisk analys av dessa diagram kan göra det möjligt för näringsidkaren att förutsäga den främsta volatiliteten för ett givet finansiellt instrument.

Volatilitetshandel kan användas för att säkra volatilitetsrisken för en tillgångsposition.Möjligheten att spekulera i framtida volatilitet är tillgänglig genom användning av optionskontrakt såväl som volatilitetsswappar.En volatilitetsbyte är ett framåtkontrakt på en tillgångs framtida volatilitet.En variansbyte är en annan form av volatilitetsbyte.

Förverkligad volatilitet är faktiskt aktuell historisk volatilitet.Implicerad volatilitet är sällan densamma som historisk volatilitet.Framåtvolatilitet anses normalt öka om marknadsförhållandena förutser en baisseartad marknad.Bearish Markets betraktas som riskfyllda marknader och därför mer flyktiga.

Teknisk analys Kartläggning kan använda olika indikatorer för att bestämma en tillgångs volatilitet.Standardavvikelse är en beräkning av historisk volatilitet.Analysverktyg som kallas Bollinger -band kan indikera en tillgångs volatilitet.Flytta medelvärden och andra indikatorer kan användas för att förutsäga den framtida prestandan för realiserad volatilitet.

De flesta alternativmäklare ger diagram och grafer av den historiska och tidigare underförstådda volatiliteten hos enskilda tillgångar och index.Det är upp till näringsidkaren att analysera dessa diagram i ett försök att förutsäga volatilitet framåt.Ökad volatilitet kan bero på ekonomiska och politiska händelser.Enskilda aktier kan ha ökat volatiliteten på grund av inkomstmeddelanden och andra företagsrelaterade tillkännagivanden.