Vilken är rollen att flytta medelvärden i teknisk analys?

Att flytta medelvärden i teknisk analys hjälper värdepappershandlare och andra inom finanshanteringsindustrin att identifiera trender relaterade till prisförändringar av aktier och varor på den öppna marknaden.Det finns tre typer av rörliga medelvärden i teknisk analys: Enkelt rörligt medelvärde (SMA), linjärt viktat medelvärde (LWA) och exponentiellt rörligt medelvärde (EMA).Flytta medelvärden är några av de mest använda tekniska indikatorerna som används i säkerhetsanalys mdash;Tekniska indikatorer är statistik härrörande från marknadsdata som används för att förutsäga förändringar i finansiella tillgångar eller ekonomier.Varje genomsnitt beräknas baserat på slutpriset för ett säkerhet eller annat finansiellt instrument under en viss tidsperiod.Finansanalytiker plottar sedan medelvärdena på ett diagram eller graf och letar efter pristrender baserade på fluktuationer i plotpunkterna.

SMA beräknas baserat på det genomsnittliga priset på en aktie eller varor under en viss tidsperiod.Det rör sig ständigt eftersom när nya stängningspriser blir tillgängliga sjunker det äldsta slutpriset.Till exempel är den första dagen av ett femdagars glidande medelvärde baserat på de senaste fem stängningspriserna för säkerheten.Varje dag läggs ett nytt stängningsvärde, det äldsta stängningspriset sjunker och ett nytt fem dagars medelvärde beräknas.Att flytta medelvärden i teknisk analys av denna typ ger en översikt över hur en aktie eller råvara prissätts relativt den använda den tidsperiod.

En kritik av SMA är det faktum att varje stängningspris har lika viktning vid bestämningen av det rörliga genomsnittet.I verkligheten bör de senaste priserna ha en högre viktning eftersom de är de mest indikativa för framtida trender.LWA och EMA är två rörliga medelvärden som utvecklades för att kompensera för denna avvikelse.

Linjärt viktat genomsnitt beräknas för att återspegla vikten av de senaste priserna.Varje stängningspris multipliceras baserat sin position i datafältet.Till exempel, vid beräkning av ett fem-dagars medelvärde, skulle det senaste slutpriset multipliceras med fem, det näst senaste skulle multipliceras med fyra osv. Dessa värden skulle sedan läggas samman och divideras med summan av multiplikatorerna.I det här fallet skulle summan av multiplikatorerna vara 15 (5+4+3+2+1 ' 15).

Exponentiellt rörligt medelvärde är det mest komplicerade av de rörliga medelvärdena i teknisk analys.Det är baserat på en invecklad ekvation som involverar SMA, det aktuella priset på säkerheten, en utjämningsfaktor för att redogöra för prisfluktuationer och antalet tidsperioder.Lyckligtvis har de flesta kvantitativa analysprogramvarupaket och kalkylblad förmågan att beräkna detta genomsnitt för handlare.EMA är känslig för ny datainmatning och ger följaktligen en mer exakt prognos för prisförändringar än SMA.

När dessa rörliga medelvärden i teknisk analys beräknas, graferas de på diagram.Ett diagram som visar ett uppåtgående sluttande rörligt medelvärde i kombination med ett pris som är över det rörliga genomsnittet indikerar en uppåtgående trend för en lager eller en vara.Alternativt indikerar ett nedåtgående sluttande genomsnitt i kombination med ett pris under det rörliga genomsnittet en nedåtgående trend och uppmanar vanligtvis handlare att sälja.

Handlare kan också plotta kortsiktiga rörliga medelvärden och långsiktiga rörliga medelvärden på samma graf mdash;till exempel ett diagram som innehåller det fem dagars glidande medelvärdet och det 10 dagars glidande medelvärdet av ett lager.Om plottpunkterna för det kortsiktiga rörliga genomsnittet är högre än de i det långsiktiga rörliga genomsnittet visar aktiepriserna en uppåtgående trend.Omvänt kan ett kortvarigt glidande medelvärde som är mindre än det långsiktiga rörliga genomsnittet indikera en nedåtgående trend.