การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นกระบวนการของการศึกษาความเสี่ยงที่พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเผชิญในความพยายามที่จะลดความเสี่ยงเหล่านั้น ความเสี่ยงที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการศึกษาความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดประเมินว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขามีโอกาสเผชิญกับภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงอย่างไรและผลกระทบร้ายแรงแค่ไหน นอกจากนี้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ของตลาด อีกวิธีหนึ่งที่ใช้คำนี้คือการอธิบายการวิเคราะห์ที่ธุรกิจดำเนินการก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดเฉพาะเป็นครั้งแรก
เมื่อคนคิดเกี่ยวกับการลงทุนพวกเขามักจะคิดในแง่ของผลประโยชน์เชิงบวกของการลงทุน ท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของการลงทุนคือการสร้างความมั่งคั่งแบบพาสซีฟ การลงทุนยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่แท้จริงที่เงินทุนจำนวนมากอาจสูญหายได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนปกตินักลงทุนสามารถดำเนินการหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาด
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดมีหลายวิธี ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมักจะทำการทดสอบความเครียดตามสมมุติฐานเพื่อดูว่าพอร์ตโฟลิโอจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด อีกเครื่องมือยอดนิยมคือการคำนวณ "ความเสี่ยง" หรือ VaR ซึ่งใช้ประสิทธิภาพของราคาที่ผ่านมาและความผันผวนของหลักทรัพย์เป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงของพอร์ต เครื่องมือเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมายช่วยให้นักวิเคราะห์ทราบว่าพอร์ตการลงทุนมีช่องโหว่อย่างไรและสามารถปรับค่าชดเชยได้อย่างไร
หลักทรัพย์แต่ละประเภทที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับชุดของความเสี่ยงเฉพาะและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดหากดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเปิดเผยความเสี่ยงเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่นหุ้นมีความเสี่ยงเพราะราคาอาจดิ่งลงและทำให้มูลค่าหุ้นที่นักลงทุนถืออยู่ลดลง ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนในพันธบัตรจะต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการออกสถาบันที่ผิดนัดหรือดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและค้นหาวิธีที่จะบรรเทาความเสี่ยงได้
ธุรกิจต่างๆอาจใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดประเภทต่างๆเพื่อดูว่าการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่นั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ บริษัท ที่ใช้ในการทำธุรกิจในพื้นที่เฉพาะอาจไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาทั้งหมดที่แนบมากับตลาดใหม่ ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ที่เหมาะสมสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องจำนวนมากและให้ความอุ่นใจแก่ผู้จัดการ บริษัท
