การวิเคราะห์การเลือกปฏิบัติหลายอย่างใช้ในการเงินอย่างไร

ในด้านการเงินการวิเคราะห์การเลือกปฏิบัติหลายอย่าง (MDA) ใช้เพื่อจำแนกหลักทรัพย์เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมเทคนิคทางสถิตินี้บีบอัดความแปรปรวนหรือระยะทางของชุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยในขณะที่รักษาข้อมูลที่มีความหมายซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการอื่นตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์การเลือกปฏิบัติหลายอย่างอาจนำไปใช้กับช่วงของหลักทรัพย์เพื่อสร้างการเป็นสมาชิกในจำนวนกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่จัดการได้พฤติกรรมระหว่างกลุ่มเหล่านี้อาจถูกตรวจสอบโดยวิธีการทางสถิติอื่น ๆ

ในการเลือกความปลอดภัยของแต่ละบุคคลหรือประกอบพอร์ตโฟลิโอมีการวิเคราะห์จำนวนมากที่อาจดำเนินการความแม่นยำของการวิเคราะห์อาจลดลงเมื่อมีตัวแปรหลายตัวที่จะพิจารณาพร้อมกันการใช้การวิเคราะห์แบบแยกแยะหลายช่วงข้อมูลสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นสามกลุ่มหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยองค์ประกอบที่เกิดขึ้นกลุ่มจะถูกกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพจากการพิจารณาในขณะที่ความสัมพันธ์ข้อมูลอื่น ๆ จะถูกเก็บรักษาไว้

ชุดหลักทรัพย์อาจถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มโดย MDA ตามกฎราคาที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญโดยนักวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ เช่นประสิทธิภาพในอดีตโดยไม่ต้องพิจารณาราคาเป็นตัวแปรสามารถคัดกรองปัจจัยตัวแปรหลายอย่างและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ตรวจสอบบ่อยครั้งที่เป้าหมายของการวิเคราะห์ดังกล่าวคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพของ Markowitz

ตามทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพของ Markowitz เป็นสิ่งที่ตระหนักถึงระดับผลตอบแทนสูงสุดสำหรับความเสี่ยงที่กำหนดความพยายามเพิ่มเติมในการลดความเสี่ยงจะส่งผลให้ผลตอบแทนลดลงความพยายามที่จะเพิ่มผลตอบแทนจะทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างไม่สมส่วนการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอโดยรวมมากกว่าประสิทธิภาพของหลักทรัพย์แต่ละรายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้การวิเคราะห์จำแนกหลายครั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้ทฤษฎีพอร์ตการลงทุนตามสถิติประเภทนี้

รูปแบบอื่นที่ใช้การวิเคราะห์การเลือกปฏิบัติหลายอย่างอย่างกว้างขวางคือคะแนน Altman Zนี่เป็นสูตรสำหรับการทำนายอัตราต่อรองที่ บริษัท จะล้มละลายในอนาคตอันใกล้คะแนน Z ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางการเงินที่แตกต่างกันห้าประการแต่ละอัตราส่วนที่ไม่ซ้ำกันให้ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ บริษัทการวิเคราะห์รวมของอัตราส่วนเหล่านี้และคะแนน Z ผลลัพธ์ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยำ 72% ในการทำนายการล้มละลายขององค์กรสองปีก่อนที่จะยื่นเพื่อการป้องกัน