ระบบการซื้อขายอัตโนมัติประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง

มีสองวิธีในการจำแนกระบบการซื้อขายอัตโนมัติ หนึ่งอยู่บนพื้นฐานของขั้นตอนวิธีการที่จะเปิดเผย หากมีการเปิดเผยอัลกอริทึมระบบจะเรียกว่า "ระบบที่เปิดเผย" ระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ไม่ได้เปิดเผยจะเรียกว่าระบบ "กล่องดำ" วิธีที่สองในการจำแนกระบบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอัลกอริทึมที่ใช้

การศึกษาวัฏจักรความผันผวนและการแตกราคาเป็นอัลกอริทึมที่นิยมมากที่สุด การศึกษาวัฏจักรนำมาซึ่งวงจรที่มีความยาวต่างกันเพื่อทำนายยอดและก้น ความผันผวนของระบบมักจะเน้นไปที่เวลาที่หุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนต่ำจากนั้นเข้าสู่ตลาดเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น ระบบแยกราคาติดตามราคาสูงสุดและต่ำที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นเข้าสู่ตลาดเมื่อมีการทำสูงหรือต่ำที่สูงขึ้น

หลังจากระบบการซื้อขายอัตโนมัติเข้าสู่ตำแหน่งแล้วมันจะต้องพิจารณาว่าเมื่อใดที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ระบบบางระบบใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในขณะที่คนอื่นถือสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วออก อีกวิธีคือออกจากทันทีที่สถานะมีกำไรหรือออกจากเมื่อถึงระดับหนึ่งของการทำกำไร ระบบส่วนใหญ่มีจำนวนการสูญเสียที่แน่นอนซึ่งเป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดที่ระบบได้รับการออกแบบให้อนุญาต คำว่าจำนวนนั้นคือ“ หยุดการขาดทุน”

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนมากขายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายกล่องดำ ส่วนใหญ่ของพวกเขาจะขายบนพื้นฐานของ "backtesting." ถ้าไม่มีประวัติการซื้อขายแบบเรียลไทม์หรือผลลัพธ์ที่ดีบนข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูล backtest เช่นการจำลอง Monte Carlo โดยใช้ระบบ ด้วยเงินจริงเป็นเดิมพันที่สำคัญ ไม่ยากที่จะรวบรวมกฎสองสามข้อจากนั้นปรับระบบให้เหมาะสมกับข้อมูลการค้าห้าหรือสิบปีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ แต่ระบบดังกล่าวไม่น่าจะทำกำไรในการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริง

มีระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ให้ผลกำไร พวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่ทำงานควบคู่ไปกับคนที่มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาด ผู้สร้างทำงานเพื่อการลงทุนหรือกลุ่มการค้าที่ส่วนใหญ่มีโปรไฟล์น้อย เช่นเดียวกับทุกด้านของการซื้อขายหรือการลงทุนในตลาดการมอบเงินให้กับอัลกอริทึมระบบการซื้อขายอัตโนมัติควรทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและหลังจากการวิจัยที่สำคัญ