ระบบการซื้อขายอัตโนมัติประเภทใดคืออะไร?

มีสองวิธีในการจำแนกระบบการซื้อขายอัตโนมัติหนึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยอัลกอริทึมหรือไม่หากมีการเปิดเผยอัลกอริทึมระบบจะเรียกว่า "ระบบที่เปิดเผย"ระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ไม่ได้เปิดเผยจะเรียกว่าระบบ "กล่องดำ"วิธีที่สองในการจำแนกระบบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอัลกอริทึมที่ใช้

การศึกษาวัฏจักรการแบ่งความผันผวนและการแบ่งราคาออกเป็นอัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดการศึกษารอบรวมวัฏจักรที่มีความยาวต่างกันเพื่อทำนายยอดและพื้นความผันผวนของระบบโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่เวลาที่หุ้นหรือสินค้ามีความผันผวนต่ำจากนั้นเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มความผันผวนการแบ่งราคาออกระบบติดตามราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นเข้าสู่ตลาดเมื่อมีระดับสูงหรือต่ำที่สูงขึ้นหรือต่ำกว่า

หลังจากระบบการซื้อขายอัตโนมัติเข้าสู่ตำแหน่งจะต้องกำหนดว่าจะออกจากตำแหน่งนั้นเมื่อใด.บางระบบใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในขณะที่ระบบอื่น ๆ มีระยะเวลาที่กำหนดแล้วออกจากนั้นอีกวิธีหนึ่งคือการออกจากตำแหน่งทันทีที่มีผลกำไรหรือออกจากหลังจากถึงระดับความสามารถในการทำกำไรในระดับหนึ่งระบบส่วนใหญ่มีการสูญเสียจำนวนคงที่ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดที่ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่ออนุญาตคำศัพท์สำหรับจำนวนนั้นคือ“ การสูญเสียหยุด”

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่ขายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายกล่องดำส่วนใหญ่ขายบนพื้นฐานของ“ การทดสอบย้อนหลัง”หากไม่มีประวัติสำคัญของการซื้อขายแบบเรียลไทม์หรือผลลัพธ์ที่ดีจำนวนมากเกี่ยวกับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูล backtest เช่นการจำลอง Monte Carlo โดยใช้ระบบที่มีเงินจริงเป็นการพนันที่สำคัญไม่ใช่เรื่องยากที่จะรวบรวมกฎสองสามข้อจากนั้นเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้เหมาะสมกว่าห้าหรือสิบปีของข้อมูลการซื้อขายเพื่อให้พวกเขาผลิตผลลัพธ์ที่น่าดึงดูด แต่ระบบดังกล่าวไม่น่าจะทำกำไรได้ในการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริง

การซื้อขายอัตโนมัติระบบที่ทำกำไรได้มีอยู่พวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยคนที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่ทำงานร่วมกับคนที่มีความเข้าใจที่ดีมากเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาดผู้สร้างทำงานเพื่อการลงทุนหรือกลุ่มการซื้อขายที่ส่วนใหญ่รักษาโปรไฟล์ต่ำเช่นเดียวกับทุกพื้นที่ของการซื้อขายหรือการลงทุนในตลาดโดยมอบเงินให้กับอัลกอริทึมระบบการซื้อขายอัตโนมัติควรทำด้วยความระมัดระวังอย่างมากและหลังจากการวิจัยมากมาย