พอร์ตโฟลิโอที่ทำซ้ำคืออะไร?

portfolio การจำลองแบบเป็นประเภทของพอร์ตการลงทุนที่มีโครงสร้างเพื่อให้ตรงกับหรือทำซ้ำมูลค่าของหนี้สินประกันภัยประเภทต่างๆด้วยการรวบรวมสินทรัพย์บางครั้งเรียกว่าสินทรัพย์สังเคราะห์เป้าหมายของพอร์ตโฟลิโอคือการที่สินทรัพย์งบดุลในปัจจุบันมีหนี้สินเหล่านั้นสิ่งนี้จะช่วยให้พอร์ตโฟลิโอของหนี้สินมีเสถียรภาพและสามารถทำให้ง่ายต่อการซื้อขายหนี้สินเหล่านั้นเป็นตราสารหนี้

ด้วยพอร์ตการจำลองแบบเป้าหมายคือการสร้างกลุ่มของสินทรัพย์ที่สามารถจับคู่กับกลุ่มหนี้สินในกรณีของการลงทุนในหนี้สินประกันภัยซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์บางอย่างที่ช่วยในการทำหน้าที่เป็นความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับเครื่องมือเหล่านั้นให้เบาะหรือการรับประกันสำหรับหนี้วิธีการนี้ช่วยจำกัดความเสี่ยงที่นักลงทุนใช้โดยการซื้อหนี้สินประกันเหล่านั้นเนื่องจากพอร์ตการจำลองแบบช่วยลดโอกาสในการสูญเสียหนี้สินที่ซื้อมากลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอคล้ายกับมูลค่าของชุดการถือครองที่แตกต่างกันนักลงทุนจึงมีความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่คาดการณ์ไว้สินทรัพย์ในพอร์ตการจำลองสามารถช่วยในการชดเชยการสูญเสียเป็นผลให้นักลงทุนอยู่ในตำแหน่งที่จะตระหนักถึงผลตอบแทนที่เท่าเทียมกันในขณะที่ยังถูกหุ้มฉนวนจากการขาดทุนทั้งหมดประโยชน์อีกประการหนึ่งของพอร์ตการทำซ้ำคือความสามารถในการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่จัดขึ้นในการจัดกลุ่มนี้และใช้พวกเขาเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของหนี้สินประกันภัยหรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่จัดขึ้นในพอร์ตโฟลิโอที่สอดคล้องกันเมื่อการคาดการณ์เหล่านั้นถูกต้องสิ่งนี้จะทำให้ง่ายต่อการพิจารณาว่าหนี้สินเหล่านั้นควรจะถือเป็นระยะเวลาที่กำหนดหรือขายที่กำไรหรือไม่หรือควรจะถือเป็นระยะยาวในขณะเดียวกันการคาดการณ์การเคลื่อนไหวด้วยสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโออาจช่วยให้นักลงทุนพิจารณาว่าหนี้สินเหล่านั้นควรจะขายทันทีหรือไม่เนื่องจากสภาวะตลาดที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านั้น

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสร้างพอร์ตการทำซ้ำผู้เสนอถือได้ว่าวิธีการนี้สามารถเสริมสร้างตำแหน่งของนักลงทุนและสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งในกิจกรรมการตลาดผู้ว่าจะถือว่าในขณะที่วิธีการนี้มีประโยชน์กลยุทธ์อื่น ๆ สามารถทำงานได้ดีในการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน