การลงทุนเชิงปริมาณคืออะไร?

การลงทุนเชิงปริมาณเป็นกระบวนการในการเลือกการลงทุนที่มีศักยภาพโดยใช้การวัดทางสถิติอย่างหมดจดสถิติเหล่านี้สามารถวัดทั้งมูลค่าของความปลอดภัยการลงทุนและวิธีการทำงานในตลาดในอดีตในความพยายามที่จะทำนายประสิทธิภาพในอนาคตการลงทุนเชิงปริมาณส่วนใหญ่ทำด้วยการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งสามารถย่อยข้อมูลจำนวนมากและสรุปได้ว่าควรทำการลงทุนและควรหลีกเลี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงมันต้องใช้องค์ประกอบทางจิตวิทยาของมนุษย์จากการลงทุน แต่ก็อาจเสียเปรียบได้หากแบบจำลองที่ใช้ล้มเหลวในการอธิบายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างฉับพลัน

เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปในทุกแง่มุมของชีวิตสมัยใหม่ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนเช่นกัน.การใช้วิธีการซื้อขายเชิงปริมาณเป็นครั้งแรกที่บุกเบิกกองทุนป้องกันความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ในอดีตสำหรับนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดเท่านั้นกลยุทธ์เหล่านี้ได้กรองไปยังกองทุนอื่น ๆ และแม้แต่นักลงทุนรายบุคคลการลงทุนเชิงปริมาณเป็นกลยุทธ์ที่เลือกของนักลงทุนที่เลือกที่จะใส่ความเชื่อมั่นในตัวเลขเพียงอย่างเดียว

โมเดลคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากในแฟชั่นที่รวดเร็วและครอบคลุมกว่านักลงทุนมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญที่สุดกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณโมเดลใช้ในข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วคายคำสั่งพื้นฐานให้กับนักลงทุนโดยระบุว่าควรซื้อหรือขายหุ้นเป็นผลให้ความรู้สึกของลำไส้หรืออคติทางจิตวิทยาที่นักลงทุนมนุษย์อาจนำมาสู่โต๊ะถูกกำจัดโดยกระบวนการนี้

กลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณบางอย่างมุ่งเน้นไปที่คุณค่าของหลักทรัพย์ที่เป็นปัญหากลยุทธ์ดังกล่าวพยายามที่จะค้นหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในความพยายามที่จะดูว่าพวกเขากำลังถูกประเมินค่าหรือประเมินค่าต่ำเกินไปหรือต่ำกว่าตลาดนักลงทุนรายอื่นที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือที่รู้จักกันในชื่อ Quants ติดตามโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อระบุแนวโน้มราคาการปฏิบัติตามแนวโน้มต่อไปนี้สามารถมองเห็นได้ว่าการรักษาความปลอดภัยบางอย่างมีกำหนดสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นตามวิธีการทำงานในอดีตที่ผ่านมา

มีข้อ จำกัด ในการลงทุนเชิงปริมาณซึ่งนักลงทุนวางแผนที่จะสำรวจการปฏิบัติ.กลยุทธ์เฉพาะนั้นดีพอ ๆ กับแบบจำลองที่ใช้ดังนั้นนักลงทุนควรตรวจสอบบันทึกการติดตามของการทำนายที่ทำโดยแบบจำลองเชิงปริมาณใด ๆนอกจากนี้โมเดลเชิงปริมาณที่น้อยกว่าบางรุ่นใช้เวลานานในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดเมื่อถึงเวลาที่โมเดลการทำปฏิกิริยาช้าเหล่านี้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนตามคำแนะนำของพวกเขาอาจเป็นเรื่องร้ายแรง