การจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณคืออะไร?

การจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเลือกหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยพอร์ตการลงทุนของเขาตามข้อมูลทางสถิติและตัวเลขข้อมูลนี้จะถูกป้อนเข้าสู่แบบจำลองตามการแสดงที่ผ่านมาและความน่าจะเป็นทางสถิติเพื่อกำหนดตัวเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดและเวลาในการซื้อและขายนักวิเคราะห์ที่รับผิดชอบการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณหรือที่รู้จักกันในชื่อ Quants ยังตัดสินระดับความเสี่ยงที่แนบมากับการลงทุนที่เป็นไปได้ทุกครั้งที่ตรงกันข้ามกับรางวัลที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยนำปัญหาทางจิตวิทยาออกจากตัวเลือกการลงทุน แต่ก็สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างกะทันหัน

การเลือกการลงทุนที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพอร์ตการลงทุนที่แข็งแรงไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นถึงเงินลงทุนของเขาหลายคนชอบที่จะเลือกตัวเลือกเหล่านี้ตามประสบการณ์การลงทุนที่ผ่านมาเหตุการณ์ปัจจุบันหรือความรู้สึกของพวกเขาเองคนอื่น ๆ เชื่อในพลังของข้อมูลทางสถิติและความสามารถในการทำนายผลลัพธ์ในอนาคตจากตัวเลขที่ผ่านมาและปัจจุบันคนเหล่านั้นน่าจะเป็นคนที่ชอบการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณมากที่สุด

ในขณะที่ Quants ส่วนใหญ่อาจเกี่ยวข้องกับการเลือกความปลอดภัยหนึ่งในเวลาที่กำหนดเมื่อนักวิเคราะห์รู้ว่านักลงทุนคาดว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเขาเขาสามารถเริ่มประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จำเป็นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณมีความสามารถในการทำลายพอร์ตโฟลิโอและกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของมัน

ข้อได้เปรียบของการใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณคือการใช้แนวโน้มของมนุษย์ในการตัดสินใจเรื่องเสียงครั้งที่สองด้วยการวางศรัทธาในสูตรทางสถิติที่พิสูจน์แล้วนักลงทุนอาจมีโอกาสที่จะคืนผลกำไรได้ดีกว่าถ้าเขาพยายามเอาชนะตลาดด้วยตัวเองในขณะที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณไม่ได้เป็นอิสระจากความเสี่ยงนักวิเคราะห์สามารถชี้ไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากสูตรทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันเมื่อโน้มน้าวผลประโยชน์ของการพึ่งพาตัวเลข

แน่นอนว่าข้อเสียเปรียบในการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณยกเลิกการควบคุมส่วนใหญ่ที่เขาอาจมีอยู่เหนือเมืองหลวงของเขาการพึ่งพาตัวเลขอย่างเคร่งครัดเป็นเรื่องปกติจนกว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันหนึ่งในข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณคือบางครั้งมันช้าที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของทะเลเป็นครั้งคราวในตลาดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวลานักลงทุนอาจได้รับความเสียหายอย่างมากต่อพอร์ตการลงทุนของเขา