แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่มเป็นวิธีหนึ่งในการประเมินการลงทุนทางการเงินเชิงปริมาณ แบบจำลองความผันผวนของ Stochastic ใช้ในการดูหลักทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ซึ่งอิงจากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์เดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินใช้โมเดลความผันผวนแบบสุ่มเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับอนุพันธ์เนื่องจากคุณสมบัติของความปลอดภัยที่มีพื้นฐานมาจาก
ในการดูว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนั้นมาจากความผันผวนสุ่มใช้ตัวแปรสถานะ ตัวแปรสถานะคือตัวแปรที่ระบุคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบไดนามิกเช่นในอุณหพลศาสตร์เช่นตัวแปรสถานะอาจรวมถึงอุณหภูมิและความดัน ในด้านการเงินตัวแปรสถานะอาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นความผันผวนของอุตสาหกรรมมูลค่าตลาดและมูลค่าเก็งกำไรจากเหตุการณ์หรือตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ โมเดล stochastic เกี่ยวข้องกับโมเดล "Black-Scholes" ซึ่งใช้สูตรเฉพาะในการกำหนดราคาตัวเลือกสไตล์ยุโรป
แบบจำลอง Stochastic ดูวิธีที่ความผันผวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในสถานการณ์ทางการเงิน แนวโน้มที่เกี่ยวข้องอย่างหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินพิจารณาเมื่อใช้แบบจำลองสโทแคสติกสำหรับความผันผวนเรียกว่า“ รอยยิ้มความผันผวน” รอยยิ้มความผันผวนนั้นเกี่ยวข้องกับสถานะของอนุพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงในรูปแบบของเงินและในตัว - สถานการณ์เงิน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับราคาการนัดหยุดงานของตัวเลือก ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ใช้สิทธิและเมื่อตราสารอนุพันธ์หรือออปชั่นเข้าหรือออกจากเงินจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าการผันผวนของผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร โดยพื้นฐานแล้วรอยยิ้มความผันผวนแสดงให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้างต้นของราคาที่ใช้สิทธิ
แบบจำลองความแปรปรวนหลายแบบมีให้สำหรับมืออาชีพด้านการเงินรวมถึงโมเดล Heston, SABR (Stochastic Alpha, Beta, Rho) รุ่น GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model) และนางแบบ Chen เมื่อผู้ใช้เลือกรูปแบบความผันผวนแบบสุ่มที่เหมาะสมที่สุดในการคำนวณพวกเขาจะต้องทำการปรับเทียบกับข้อมูลตลาดที่มีอยู่ ความผันผวนของสโทแคสติกจะให้การคาดการณ์ที่แม่นยำกว่าสำหรับอนุพันธ์กว่าหากการคำนวณเพิ่งใช้ค่าคงที่แทนการใช้การวัดความผันผวนผ่านกระบวนการนี้
มีข้อกำหนดอื่น ๆ อีกมากมายที่นักศึกษาด้านการเงินจำเป็นต้องรู้เพื่อใช้กระบวนการสโทแคสติกสำหรับการประเมินความผันผวน ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินแต่ละวิธีและวิธีการใช้วิธีเหล่านี้กับรูปแบบการกำหนดราคาจริง เริ่มด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของอนุพันธ์และตัวเลือกมันง่ายสำหรับนักเรียนที่จะทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานของวิธีการที่สมการเหล่านี้ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดที่เฉพาะเจาะจง
