การสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างคืออะไร?

การสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างเป็นประเภทของการพยากรณ์การลงทุนที่มีผลบังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แปลงเป็นหลักทรัพย์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือปลอดภัยโดยสินทรัพย์จำนองสินเชื่อยานพาหนะและสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่ซื้อขายในตลาดด้านการสร้างแบบจำลองเกี่ยวข้องกับการสร้างการคาดการณ์สำหรับกระแสเงินสดในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นหลักทรัพย์ตามการวิเคราะห์และการวางค่าทางการเงินในข้อตกลงเมื่อดำเนินการอย่างถูกต้องการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างควรให้ผู้เข้าร่วมตลาดมีความรู้สึกว่าจะคาดหวังอะไรกับประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนอย่างไรก็ตามการสร้างแบบจำลองที่ผิดพลาดอาจมีผลกระทบร้ายแรงสำหรับนักลงทุนสถาบันการเงินที่แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เหล่านี้และเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นโดยรวม

คุณลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์จำนองที่สนับสนุนหลักทรัพย์ทางการเงินอาจใช้ในแบบจำลองที่กำหนดการคาดการณ์ประสิทธิภาพส่วนประกอบเหล่านี้อาจรวมถึงโอกาสในการชำระเงินก่อนกำหนดอัตราเริ่มต้นที่อาจเกิดขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่แนบมากับการจำนองการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการใช้คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ ของข้อเสนอการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เพื่อสร้างความคาดหวังประสิทธิภาพ

ส่วนหนึ่งของการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัยเนื่องจากหลักทรัพย์จำนวนมากที่ซื้อขายในตลาดนี้ได้รับการสนับสนุนจากการจำนองซึ่งอาจรวมถึงการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดทิศทางที่ราคาที่อยู่อาศัยอาจมีแนวโน้มในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่วัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)เกณฑ์ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่อาจใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างอาจเป็นข้อเรียกร้องที่ว่างงานในภูมิภาครวมถึงทิศทางของอัตราดอกเบี้ย

กระบวนการของการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างยังเกี่ยวข้องกับการกำหนดความเสี่ยงให้กับการจำนองและหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานจัดอันดับอุตสาหกรรมใช้การสร้างแบบจำลองเพื่อกำหนดโอกาสความปลอดภัยสำหรับค่าเริ่มต้นต่อจากนั้นการจัดอันดับเฉพาะจะแนบกับความปลอดภัยและนักลงทุนสามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ตามความอดทนของความเสี่ยงในกรณีที่เทคนิคการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่มีโครงสร้างนำไปสู่การประเมินมูลค่าที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างมากในตลาดการเงิน

สถาบันการเงินที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างสามารถใช้หลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนสินทรัพย์ซึ่งน่าจะน่าสนใจตามการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่อาจเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานจัดอันดับในการทำเช่นนั้นสินเชื่อที่มีโอกาสเริ่มต้นน้อยที่สุดควรสั่งการจัดอันดับเครดิตสูงหากการสร้างแบบจำลองที่ใช้โดยหน่วยงานจัดอันดับมีข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างอาจประกอบด้วยการปล่อยให้นักลงทุนมีการขอความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย