บทบาทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยผู้ค้าหลักทรัพย์และคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการจัดการการเงินระบุแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นและสินค้าในตลาดเปิดมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามประเภทในการวิเคราะห์ทางเทคนิค: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA), ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น (LWA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดที่ใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัย mdash;ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นสถิติที่ได้มาจากข้อมูลตลาดที่ใช้ในการทำนายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ทางการเงินหรือเศรษฐกิจแต่ละค่าเฉลี่ยจะคำนวณตามราคาปิดของความปลอดภัยหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นนักวิเคราะห์ทางการเงินจะพล็อตค่าเฉลี่ยของแผนภูมิหรือกราฟและมองหาแนวโน้มราคาตามความผันผวนในจุดพล็อต

SMA คำนวณตามราคาเฉลี่ยของหุ้นหรือสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนดมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อราคาปิดใหม่มีอยู่ราคาปิดที่เก่าแก่ที่สุดจะลดลงตัวอย่างเช่นวันแรกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าวันขึ้นอยู่กับราคาปิดห้าครั้งสุดท้ายของการรักษาความปลอดภัยในแต่ละวันมีการเพิ่มมูลค่าการปิดใหม่ราคาปิดที่เก่าแก่ที่สุดจะลดลงและคำนวณค่าเฉลี่ยห้าวันใหม่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของประเภทนี้ให้ภาพรวมของวิธีการที่สต็อกหรือสินค้ามีราคาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ใช้

การวิจารณ์อย่างหนึ่งของ SMA คือข้อเท็จจริงที่ว่าราคาปิดแต่ละครั้งมีน้ำหนักเท่ากันในการกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในความเป็นจริงราคาล่าสุดควรมีน้ำหนักที่สูงขึ้นเพราะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตมากที่สุดLWA และ EMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนนี้

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเชิงเส้นถูกคำนวณเพื่อสะท้อนความสำคัญของราคาล่าสุดแต่ละราคาปิดจะถูกคูณตามตำแหน่งในฟิลด์ข้อมูลตัวอย่างเช่นเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยห้าวันราคาปิดล่าสุดจะถูกคูณด้วยห้าครั้งที่สองล่าสุดจะคูณด้วยสี่ ฯลฯ ค่าเหล่านั้นจะถูกเพิ่มเข้าด้วยกันและหารด้วยผลรวมของตัวคูณในกรณีนี้ผลรวมของตัวทวีคูณจะเป็น 15 (5+4+3+2+1 ' 15). ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเป็นค่าเฉลี่ยที่ซับซ้อนที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมันขึ้นอยู่กับสมการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ SMA ราคาปัจจุบันของการรักษาความปลอดภัยปัจจัยการปรับให้ราบรื่นเพื่อบัญชีสำหรับความผันผวนของราคาและจำนวนช่วงเวลาโชคดีที่แพ็คเกจซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสเปรดชีตส่วนใหญ่มีความสามารถในการคำนวณค่าเฉลี่ยนี้สำหรับผู้ค้าEMA มีความไวต่อการป้อนข้อมูลใหม่และทำให้การคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นของการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่า SMA.

เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วพวกเขาจะถูกกราฟลงบนแผนภูมิแผนภูมิที่แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งบอกถึงแนวโน้มที่สูงขึ้นสำหรับหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์อีกทางเลือกหนึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลาดเอียงลงรวมกับราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ลดลงและมักจะแจ้งให้ผู้ค้าขาย

ผู้ค้าอาจพล็อตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวบนกราฟ mdash เดียวกัน;เช่นแผนภูมิที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าวันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันของหุ้นหากจุดพล็อตของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวราคาหุ้นจะแสดงแนวโน้มที่สูงขึ้นในทางกลับกันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่ลดลง