คุณค่าที่มีความเสี่ยงคืออะไร?

ใช้เป็นการวัดความเสี่ยงทางการตลาดโดยสถาบันการเงินหลายประเภทมูลค่าความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการสูญเสียจำนวนสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโอกาสการลงทุนที่กำหนดค่าที่มีความเสี่ยงถูกคำนวณโดยใช้องค์ประกอบพื้นฐานสามประการหรือพารามิเตอร์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มั่นคงการกำหนดค่าที่มีความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดาและมักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำนายสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับความปลอดภัยที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยสามประการของพารามิเตอร์การคำนวณค่าที่มีความเสี่ยงหรือ varปัจจัยแรกเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่สถาบันการเงินจะต้องยึดมั่นในความปลอดภัยบางครั้งเรียกว่าขอบฟ้าเวลาปัจจัยนี้ช่วยในการสร้างกรอบเวลาสำหรับการฉายภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพขอบฟ้าเวลาอาจอยู่ในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงเดียวระยะเวลาต่อเนื่องสิบวันหรือมากถึงหนึ่งปีปฏิทินHorizon เวลาที่ต้องการมักจะขึ้นอยู่กับประเภทของสถาบันการเงินที่ใช้กลยุทธ์ตัวอย่างเช่นผู้ให้กู้อาจเลือกที่จะดำเนินการมูลค่าความเสี่ยงตามระยะเวลาหนึ่งปีเนื่องจากจะช่วยให้ผู้ให้กู้กำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการขยายเครดิตให้กับนักลงทุน

ปัจจัยที่สองในการกำหนดค่าที่มีความเสี่ยงคือระดับความเชื่อมั่นโดยพื้นฐานแล้วระดับความเชื่อมั่นคือระยะเวลาภายในระยะเวลาที่คาดว่าความปลอดภัยจะไม่ถึงและเกินความสูญเสียสูงสุดระดับความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูงบ่งชี้ว่าความผันผวนของการลงทุนค่อนข้าง จำกัด และมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเติบโตที่มั่นคงระดับความเชื่อมั่นมักจะไม่ระบุแนวโน้มของตลาดโดยตรงแม้ว่าปัจจัยนี้จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการโดยรวม

พารามิเตอร์ที่สามหรือปัจจัยพื้นฐานสำหรับการมาถึงมูลค่าของความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานในหน่วยของสกุลเงินที่จะใช้ในการคำนวณนี่อาจดูเหมือนเป็นปัจจัยที่ไม่สำคัญอย่างไรก็ตามการเลือกสกุลเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจและคาดการณ์ประสิทธิภาพของความปลอดภัยสำหรับช่วงเวลาที่อ้างถึงความผันผวนพร้อมกับการเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือการเบี่ยงเบนที่คาดการณ์ไว้จากการฉายภาพและการขาดแคลนที่คาดหวังและการขาดแคลนที่ไม่คาดคิดจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของสกุลเงินที่กำหนดในตลาดเปิดดังนั้นการใช้สกุลเงินที่คาดว่าจะค่อนข้างเสถียรในช่วงระยะเวลาของขอบฟ้าเวลาเป็นที่ต้องการ

จุดของมูลค่าที่มีความเสี่ยงกลับไปที่พอร์ตการลงทุนการลงทุนเป็นกระบวนการที่คาดว่าจะสร้างรายได้บ่อยกว่าการสร้างขาดทุนโดยการคำนวณค่าที่มีความเสี่ยงอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้การสูญเสียพอร์ตลดลงรวมถึงความช่วยเหลือในการวางตำแหน่งพอร์ตเพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้น