Piyasa riski analizi, bir yatırımcının portföyünün bu riskleri azaltmak için karşı karşıya kaldığı riskleri inceleme sürecidir. Farklı riskler, farklı menkul kıymet kategorileri ile ilişkilendirildiğinden, yatırımcıların portföylerini belirli tehditlere maruz bırakma ihtimalini ve maruz kalmaları durumunda etkinin ne kadar ciddi olacağını değerlendirmek için yatırımcıların bu riskleri yakından incelemesi yararlı olabilir. Ek olarak, bir piyasa riski analizi piyasanın çeşitli sektörleriyle ilgili riskleri dikkate almalıdır. Bu terimin kullanılmasının bir başka yolu da, bir işletmenin ilk kez belirli bir pazara girmeden önce yaptığı analizleri tanımlamaktır.
İnsanlar yatırım yapmayı düşündüklerinde, sıklıkla yatırımın olumlu yararları hakkında düşünürler; Sonuçta, yatırımın amacı pasif refahı büyütmektir. Yatırım, aynı zamanda, iyi bir sermayenin kaybedilmesi riskini de beraberinde getiriyor. Normal yatırımlarla ilgili riskleri en aza indirmek için, yatırımcılar piyasa riski analizi yapabilir - ya da gerçekleştirmek üzere profesyonel bir finansal hizmet kiralayabilirler.
Piyasa riski analizinin yapılması için birçok farklı yol vardır. Yatırım uzmanları genellikle bir portföyün en kötü senaryoda nasıl yer alacağını görmek için varsayımsal stres testleri gerçekleştirir. Diğer bir popüler araç, “Riske Maruz Değer” hesaplaması veya geçmiş fiyat performansını ve menkul kıymetlerin değişkenliğini portföy riskini değerlendirmenin bir yolu olarak kullanan VaR'dir. Bu ve diğer birçok araç, analistlerin portföyleri nerede savunmasız olduklarını ve telafi etmek için nasıl ayarlanabileceklerini bulmalarını sağlar.
Her farklı menkul kıymetler sınıfı, belirli bir risk grubuyla ilişkilendirilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirilirse piyasa riski analizi bu riskleri ortaya çıkarabilir. Örneğin, hisse senetleri risklidir, çünkü fiyatlar düşebilir ve böylece yatırımcılar tarafından sahip olunan hisseleri azaltabilir. Buna karşılık, tahvil yatırımcılarının temerrüde müfettişleri temize düşürme veya faiz fiyatlarının yükselmesi ihtimalinden endişe etmek zorundalar. Güvenlik ne olursa olsun, bir risk analisti ilgili riskleri çözerek bunları hafifletmenin yollarını bulabilir.
İşletmeler, yeni bir pazara genişlemenin söz konusu riske değip değmeyeceğini bulmak için farklı bir piyasa riski analizinden de yararlanabilirler. Belirli bir alanda iş yapmak için kullanılan bir şirket, yeni bir pazara eklenen tüm sorunların farkında olmayabilir. Bu nedenle, uygun bir analiz birçok ilgili soruyu cevaplayabilir ve şirket yöneticilerine gönül rahatlığı sağlayabilir.
