Finansal ekonometri, ekonomik ilkelerin niceliksel ve istatistiksel yönlerini inceleyen disiplindir. Daha küçük ekonominin farklı yönleriyle ilgili olduğu için, farklı bireysel bileşenleri ve bunların tam ekonomi üzerindeki etkilerini anlamak için bu ilişkilerin belirli bir analizi gereklidir. Bu veriler, çeşitli piyasa güçlerinin normal uygulamalarından gözlemlenebilir ve finansal ekonometride deneyi gereksiz kılar. Ek olarak, finans endüstrisine ve genel olarak yatırım araştırmalarına fayda sağlayan ekonomik verileri bulmak için çeşitli modeller kullanılmaktadır. Bu disiplinin en faydalı yönü, portföy yönetimi ve risk yönetimi alanlarında görülebilir.
Finansal ekonometriyi inceleyen insanlar, ekonometristler, öncelikle ekonominin bileşenlerini modellemek ve analiz etmek için regresyon analizi olarak bilinen bir prensibi kullanırlar. İstatistiksel analiz ve farklı değişkenlerin hedeflenmesi, araştırmacılara pazarın belirli bir yönü ve bunun bir başka pazarın özellikleriyle bağlantısı hakkında bir sonuç çıkarmak için gerekli bilgileri verir. Spesifik olarak, regresyon analizi, hedef özelliğine bağlı bir değişkeni tanımlarken, aynı zamanda pazarın çeşitli bağımsız değişkenlerini de belirler. Bu, koşullu ortalama olarak adlandırılan şeyin ekonomi içindeki rastgele bir faktörün olası değerini bulma yolunun belirlenmesine yardımcı olur.
Veri setleri ekonometrik faktörlerin belirlenmesinde önemli bir araçtır. Ekonometristler gözlemlenebilir verileri kullanabilir ve bilgi sağlayan kullanılabilir biçimlerde derleyebilir. Zaman serisi veri kümeleri, bir mal veya hizmetin maliyeti gibi ekonominin belirli yönlerinin belirli bir zaman dilimi boyunca derlendiği bir örnektir. Fiyat dalgalanırken, veriler bir araştırmacının değişikliklerden sorumlu olabilecek diğer faktörleri gözlemlemesini sağlayacaktır. Örneğin, kağıdın maliyeti on yıl boyunca azalırsa, kişi dış etkilere dayanarak bir tayin yapılabilir. Bir ekonometri, artan ev geri dönüşümü etkisini analiz ederek veya ağaçların düşürme maliyetlerinin etkilerini meydana gelen fiyat değişiklikleriyle uygulayarak verileri ilişkilendirebilir.
Finansal ekonometri, 20. yüzyılın başlarında, öncelikle Nobel ödüllü Ragnar Frisch'in çalışmaları ile geliştirilmiştir. Hem 1920'lerde hem de 1930'larda hem veri setleri hem de regresyon analizi yöntemlerini geliştirdi. Frisch ayrıca matematik ve ekonomi arasındaki ilişkiyi kurmaya yardımcı olan bir organizasyon olan Ekonometrik Toplum'un kurulmasına da yardımcı oldu. Pennsylvania Üniversitesi profesörü Lawrence Klein gibi modern araştırmacılar, 1980'lerde finansal ekonometriği bilgisayar çağına ileri modelleme teknikleriyle taşımak için bu kavramlar üzerine inşa ettiler.
