Was ist ein Bank -Stresstest?
Ein Bank -Stresstest ist im Wesentlichen ein Modell oder eine Simulation zukünftiger Ereignisse, die zeigen, wie gut ein Institution mit Änderungen in der Finanzlandschaft umgehen könnte. Diese Tests sollen häufig zeigen, wie sich vorhergesagte oder mögliche Änderungen auf eine Organisation auswirken können, normalerweise basierend auf einer Reihe von Faktoren und Testkriterien. Ein Bank -Stresstest kann mehrere Szenarien und Tests beinhalten, basierend auf den als praktischen als praktisch gelten, einschließlich realistischer und „schlimmster Fall“ -Tests. Während eine Bank einen Test für sich selbst durchführen kann, führen Finanzaufsichtsbehörden und staatliche Institutionen diese Tests auch in größerem Maßstab durch, um festzustellen, wie mehrere Systeme mit einer Krise umgehen können. Spannungstests beziehen sich im Allgemeinen auf jede Art von Tests, die ein Ereignis von Intensität simuliert, um zu erkennen, wie gut Systeme während der IT funktionieren können. Bei der Erstellung eines Bankstresstests verantwortlich die verantwortlichen Personen typischSie betrachten eine Reihe von Möglichkeiten für finanzielle Situationen. Mit Informationen über die Bank wird eine Simulation erstellt, in der zukünftige Änderungen berücksichtigt werden, um festzustellen, wie gut sie mit dieser Situation umgehen könnten.
Ein Bankspannungstest ist normalerweise so konzipiert, dass einige verschiedene Szenarien erstellt werden, um vollständig zu verstehen, mit welchen Situationen ein Unternehmen umgehen kann. Finanzanalysten, die beispielsweise einen Test durchführen, dürften vorhergesagte wirtschaftliche Prognosen verwenden und sehen, wie gut die Bank mit dieser Situation umgehen könnte. Anschließend können schwerwiegendere oder schlechte Möglichkeiten verwendet werden, um zusätzliche Tests zu erstellen, die eher einem „schlimmsten Szenario“ ähneln. Wenn eine Institution in der Lage ist, diese Art von katastrophalen Bankspannungstest durchzuhalten, kann dies wahrscheinlich in der Lage sein, wenn das Testmodell Realität wird.
Analysten können einen Bankspannungstest für eine bestimmte Institution unter Verwendung von Daten zu seinem Curre durchführenNT -Status. Ein Großteil dieser Art von Tests wird nie an die Öffentlichkeit weitergeleitet, sondern wird von einer Organisation verwendet, um mögliche Aktionskurse für sie zu bestimmen. Ein Bank -Stresstest kann auch von einer staatlichen Organisation durchgeführt werden, insbesondere von einer, die wegen Überwachung und Regulierung des Bankgeschäfts für ein bestimmtes Land angeklagt ist.
Größere Tests verwenden häufig Daten von mehreren Banken und ein robusteres Modell, um eine breite Analyse durchzuführen. Solche Tests sind schwierig und potenziell ungenauer als für einzelne Institutionen, bietet jedoch eine größere Übersicht über Finanz -Futures. Diese Tests werden häufig an die Öffentlichkeit weitergeleitet, sollen das Vertrauen in ein Wirtschaftssystem stärken und den Banken demonstrieren, dass Verbesserungen vorgenommen werden müssen.