Was ist die Vorwärtsvolatilität?
Vorwärtsvolatilität ist die zukünftige implizite Volatilität eines Finanzinstruments.Da die Vorwärtsvolatilität unbekannt ist, können verschiedene Techniken angewendet werden, um die Wahrscheinlichkeit einer künftigen implizierten Volatilität zu bestimmen.Die historische Volatilität ist eine Messung der Standardabweichung.Historische Volatilitätsdaten können analysiert werden, um die Vorwärtsvolatilität vorherzusagen.Vorhersagen der Vorwärtsvolatilität können ein nützliches Instrument für den Handel mit Optionen und den allgemeinen Handel mit Finanzinstrumenten sein.
Implizite Volatilität ist an sich ein Hinweis auf die zukünftige Volatilität eines Vermögenswerts.Die implizite Volatilität wird durch die Verwendung theoretischer Preismodelle berechnet.Die erwartete Preisänderung eines Vermögenswerts kann als Markterwartung der zukünftigen Volatilität interpretiert werden.Die Vorwärtsvolatilität ist eine Schätzung der erwarteten Änderung der implizite Volatilität.
Die historische Volatilität kann angegeben werden.Eine frühere implizite Volatilität kann ebenfalls angezeigt werden.Viele Händler vergleichen historische Volatilitätsdiagramme mit früheren implizierten Volatilitätsdiagrammen.Dieser Vergleich könnte die zukünftige Richtung der Volatilität zeigen.Die technische Analyse dieser Diagramme könnte es dem Händler ermöglichen, die Vorwärtsvolatilität eines bestimmten Finanzinstruments vorherzusagen.
Der Volatilitätshandel kann verwendet werden, um das Volatilitätsrisiko einer Vermögensposition abzusichern.Die Fähigkeit, über die zukünftige Volatilität zu spekulieren, ist durch die Verwendung von Optionsverträgen sowie Volatilitäts -Swaps verfügbar.Ein Volatilitätstausch ist ein Forward-Vertrag über die zukunftsbedingte Volatilität eines Vermögenswerts.Ein Varianz -Swap ist eine andere Form des Volatilitäts -Swaps.
realisierte Volatilität ist tatsächlich die aktuelle historische Volatilität.Die implizite Volatilität ist selten gleich wie die historische Volatilität.Die Vorwärtsvolatilität wird normalerweise als zunehmen, wenn die Marktbedingungen einen bärischen Markt erwarten.Bearische Märkte gelten als riskantere Märkte und daher volatiler. Die technische Analyse -Diagramme kann verschiedene Indikatoren verwenden, um die Volatilität eines Vermögenswerts zu bestimmen.Standardabweichung ist eine Berechnung der historischen Volatilität.Analysetools, die als Bollinger -Banden bezeichnet werden, können die Volatilität eines Vermögenswerts anzeigen.Umzugs Durchschnittswerte und andere Indikatoren können verwendet werden, um die zukünftige Leistung der realisierten Volatilität vorherzusagen. Die meisten Option Broker liefern Diagramme und Grafiken der historischen und früheren implizierten Volatilität einzelner Vermögenswerte und Indizes.Es liegt an dem Händler, diese Diagramme zu analysieren, um die Vorwärtsvolatilität vorherzusagen.Eine erhöhte Volatilität könnte auf wirtschaftliche und politische Ereignisse zurückzuführen sein.Einzelne Aktien haben möglicherweise die Volatilität aufgrund von Ertragsankündigungen und anderen Unternehmensbekanntmachungen gesteigert.