Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι στρατηγικών backtesting;

Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για τις στρατηγικές αντιστοίχισης: χρησιμοποιώντας τα πραγματικά δεδομένα τιμών που χωρίζονται σε τρεις ομάδες.Το Bootstrap, το οποίο χρησιμοποιεί τα πραγματικά δεδομένα τιμών, αλλά το επαναλαμβάνει.και προσομοίωση Monte Carlo.Υπάρχουν θεωρητικά ζητήματα που χωρίζουν τους κατασκευαστές συστημάτων πάνω από την καλύτερη μέθοδο.Αυτό που είναι σημαντικό για τον έμπορο είναι ότι χρησιμοποιεί σωστά τουλάχιστον μία από τις στρατηγικές που υποστηρίζει το σύστημά του πριν εμπιστευτεί το κεφάλαιο του σε αυτό.Ένα κρίσιμο ζήτημα στην επιλογή μιας στρατηγικής backtesting είναι ο αριθμός των συναλλαγών που δημιουργούνται.Απαιτούνται τουλάχιστον 1.000 συναλλαγές σε κάθε φάση του έργου του οικοδόμου του συστήματος.

Χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα τιμών, χωρισμένα σε τρία μέρη, είναι το συνηθισμένο σημείο έναρξης για τους περισσότερους κατασκευαστές συστημάτων.Το σύστημα δημιουργείται χρησιμοποιώντας το πρώτο ένα τρίτο των δεδομένων.Σε αυτό το σημείο, ο οικοδόμος έχει βρει αλγόριθμους που φαίνεται να παράγουν αρκετό κέρδος με αρκετό κίνδυνο για να προσφέρουν καλές προοπτικές.Το δεύτερο το ένα τρίτο των δεδομένων χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση του συστήματος.

Αφού βελτιστοποιηθεί το σύστημα, θα εφαρμοστεί στο υπόλοιπο το ένα τρίτο των δεδομένων.Αυτό ονομάζεται δοκιμή εκτός δείγματος, και είναι όπου τα περισσότερα συστήματα αποτυγχάνουν.Εάν το σύστημα εξακολουθεί να έχει καλά αποτελέσματα σε τουλάχιστον 1.000 συναλλαγές, ο οικοδόμος του συστήματος έχει ένα βιώσιμο σύστημα.Περισσότερα δεδομένα, ή ανακατασκευή και επανεξέταση.Ο ιδανικός αριθμός των επαναλήψεων είναι n

n

, ή n στο n ^th power, όπου n είναι ο αριθμός των δεδομένων στο αρχικό δείγμα.Για έναν έμπορο που πιθανότατα ασχολείται με τουλάχιστον 2.500 σημεία δεδομένων mdash;250 ημέρες το χρόνο σε 10 χρόνια mdash;Αυτό δεν είναι πρακτικό.Ευτυχώς, το 100 resamples θα παρέχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης ότι το δείγμα bootstrap θα αντικατοπτρίζει τα αρχικά δεδομένα, καθιστώντας τα αποτελέσματα αξιόπιστα.Εάν η λήψη 100 resamply δεν παρέχει τα απαραίτητα 1.000 συναλλαγές, ο έμπορος πρέπει να συνεχίσει να επαναλάβει μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος αν αναμένει το σύστημα, και όχι μόνο η επαναξιολόγηση των δεδομένων, να είναι αξιόπιστη. Η τελευταία μέθοδος των στρατηγικών backtestingΕίναι η προσομοίωση Monte Carlo (MC).Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή για τη δημιουργία προσομοιωμένων δεδομένων και το σύστημα δοκιμάζεται στη συνέχεια σε αυτά τα δεδομένα.Το πλεονέκτημα για την προσομοίωση MC είναι ότι μπορεί κανείς να δημιουργήσει απεριόριστες ποσότητες δεδομένων, επιτρέποντας σε κάποιον να παράγει 10.000 συναλλαγές ή οποιοδήποτε άλλο αριθμό συναλλαγών.Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι κάθε νέο σύνολο δεδομένων είναι εκτός δείγματος.Αυτό προσφέρει την ευκαιρία να κάνετε επαναλαμβανόμενες διαδρομές βελτιστοποίησης και δοκιμών.Απλά βελτιστοποιήστε σε αυτό το σύνολο δεδομένων και, στη συνέχεια, εφαρμόστε αυτές τις παραμέτρους του συστήματος στα επόμενα δεδομένα που δημιουργεί ο υπολογιστής.

Ένα μειονέκτημα της προσομοίωσης MC είναι ότι τα δεδομένα ενδέχεται να μην έχουν ακριβώς την ίδια λειτουργία κατανομής πιθανοτήτων που έχουν τα δεδομένα συναλλαγών, τα οποία θα μπορούσαν να εξαλείψουν τα αποτελέσματα.Στο καλύτερο από όλους τους πιθανούς κόσμους, και οι τρεις στρατηγικές backtesting θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εξέτασης του συστήματος.Η επιτυχία και στα τρία θα πρέπει να προσφέρει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας στην πραγματική συναλλαγή.