Wat is een directionele bewegingsindex?

De directionele bewegingsindex (DMI) is een technische indicator gecreëerd door J. Welles breder in 1978. Wilder is ook de architect van een andere veelgebruikte indicator genaamd de Relatieve sterkte -index .De DMI is uiterst nuttig voor het meten van de prijsrichting en de sterkte van de beweging.Het is over het algemeen geschikt voor het verhandelen van trending en variërende markten.Veel handelaren gebruiken de Directional Movement Index als onderdeel van hun instapstrategie en om beslissingen te nemen over het al dan niet lang of kort.

De DMI is een hulpmiddel dat door handelaren vaak wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen zwakke en sterke trends.Het is extreem populair bij personen die handelsstrategieën gebruiken op basis van trend na systemen.Het kan worden gebruikt om een breed scala aan activa te verhandelen, waaronder aandelen, grondstoffen en valuta's.De directionele bewegingsindex is eigenlijk een voortschrijdend gemiddelde van de prijsklasse en wordt meestal berekend gedurende een periode van 14 dagen.De DMI -berekening is gebaseerd op de prijsklasse van het actief gedurende een specifieke periode.Dan wordt de meest recente prijs afgewogen tegen de vorige prijsklasse.

Het resultaat wordt uitgezet op een grafiek en wordt weergegeven als een opwaartse bewegingslijn die de positieve richtingindicator (+DI) wordt genoemd, of een neerwaartse bewegingslijn die bekend staat als de negatieve richtingindicator (-di).Punten worden uitgezet tussen de waarden van 0 en 100. De sterkte van de opwaartse of neerwaartse prijzen van het actief wordt ook berekend met behulp van de +Di en –DI.Dit resultaat wordt de gemiddelde Directional Movement Index (ADX) genoemd.

Een ADX minder dan 20 is een indicatie van een consoliderende of niet-stappende markt.Meestal gaat het gepaard met een laag volume -niveau.Wanneer de ADX -indicator boven de 20 beweegt, kan dit de aanvang van een trend signaleren.Een lezing van 40 of meer en afnemende, is een indicatie van een mogelijke omkering.De +DI-, -di- en ADX -lijnen worden meestal uitgezet op een afzonderlijke grafiek onderaan de staafdiagram.De crossover -regels voor het gebruik van de DMI zijn vrij eenvoudig.

Traders kunnen een lange positie openen wanneer de +DI boven de –DI kruist.Het wordt aanbevolen dat de positie wordt omgekeerd, waarbij de lange positie wordt geliquideerd en een korte positie wordt geopend, wanneer de –DI boven de DMI kruist.Een ander voorschrift gevolgd door veel handelaren is de extreme puntregel.Het adviseert dat na elke crossover de extreme prijs van de handelsperiode moet worden gebruikt als het omgekeerde signaal van de handelaar.

Een handelaar die lang gaat, wordt geadviseerd om de laagste prijs te gebruiken die tijdens de periode van de crossover wordt gemaakt als het omkeersignaal.Omgekeerd is het omkeringspunt voor een korte positie meestal de hoogste prijs die tijdens de handelsperiode is bereikt.Meestal worden de hoge en lage omkeerpunten gebruikt om de markt te betreden en te verlaten.Dit principe moet worden gevolgd, zelfs wanneer de +Di en –Di overgebracht blijven over meerdere tijdframes.Veel handelaren gebruiken deze tactiek om te helpen beschermen tegen elke whipsaw -actie die zich op de markt voordoet.

Afhankelijk van hun handelssysteem kunnen sommige handelaren de ADX opnemen als onderdeel van hun omkeerstrategie.Om te beginnen moet de ADX boven zowel de +DI- als –DI -lijnen stijgen.Op het punt waar de ADX lager beweegt, ervaart de markt meestal een omkering weg van de bestaande trend.In dit geval geeft de ADX aan dat de markt klaar is om zijn huidige richting om te keren.Een sterke uitzondering op dit specifieke gebruik van de ADX bevindt zich in een razende bullmarkt die een blow-off fase ervaart.

Vaak beweegt de ADX alleen lager om zich om te draaien en binnen enkele dagen naar een hoger gebied te verhuizen.Wilder beveelt aan dat handelaren die trend -volgende systemen gebruiken, moeten stoppen met het gebruik van de directionele bewegingsindex wanneer de ADX onder beide DI -lijnen valt.Dit is een indicatie dat de markt meestal een zijwaarts handelspatroon vertoont zonder duidelijke trend.