Mi az inverz korreláció?

A pénzügyek világában a két entitás közötti inverz korreláció azt jelenti, hogy ahogy az egyik értéke emelkedik, a másik értéke hajlamos, és fordítva.Negatív korrelációnak is ismert, ez a kapcsolat akkor is megfigyelhető, ha a pénzügyi világ két eleme hajlamos ellentétes irányba mozogni jelentős időtartamra.A pénzügyi inverz korreláció néhány példája közé tartozik a tőzsde egészsége az arany ára és a kötvényértékek és a kamatlábak közötti kapcsolathoz képest.A befektetők kihasználhatják ezeket a kapcsolatokat, de óvatosnak kell lennie attól a ténytől, hogy a tökéletes korreláció ritkán létezik, és a mintától való eltérés mindig lehetséges.vákuumban.Például egy társaság részvényárfolyamát befolyásolhatja versenytársainak teljesítménye, a kötvényekre kínált kamatlábak, a pénznem értéke, amelyben az állományt eladják, és így tovább.Ezeknek a kapcsolatoknak a megértése elősegítheti a pénzügyeik kezelését és a pénzük befektetésének megkísérlését.Egy fordított korreláció akkor fordul elő, amikor két pénzügyi szervezet egymás ellenkező irányába mozog.A gazdasági zavarok idején a befektetők aggódhatnak a küzdő vállalatok által kibocsátott részvények miatt, és az aranyba történő befektetéssel reagálnak, amelyet általában biztonságos befektetésnek tekintnek.Ennek eredményeként az arany ára általában emelkedik, amikor a tőzsde zuhan.Az ellenkező hatás akkor történik, amikor a befektetők bíznak a tőzsdén, és aranyat adnak el a részvények vásárlásához.

Az inverz korreláció másik általános példája a kamatlábak hatása a befektetők által már megvásárolt kötvényekre.Ha a kamatlábak emelkednek, akkor a befektetők által birtokolt kötvények általában csökkennek az értékben, mivel az újonnan kiadott kötvények kedvezőbb hozamokat kínálhatnak.A kamatlábak csökkenésével az előzővel már megvásárolt kötvények értéke növekszik.A befektetők fedezhetik kockázatukat azáltal, hogy megvásárolják az egyik olyan biztonságot, amely hajlamos fordítva mozog, összehasonlítva egy másikkal, amely már birtokában van.Az információkat felhasználhatják a potenciális befektetések felmérésére az értékpapírok teljesítményével, fordítottan korrelálva velük.A figyelmeztetés az, hogy ezek a kapcsolatok nem tökéletesek, ami azt jelenti, hogy egyes események két entitást okozhatnak, amelyet korábban fordítottan korrelálhatnak, hogy hirtelen ugyanabba az irányba mozogjanak.