Trong tài chính, hiệu ứng cuối tuần là gì?

Hiệu ứng cuối tuần là một mô hình trong hiệu suất chứng khoán đã được quan sát từ những năm 1980.Những người theo dõi thị trường chứng khoán đã lưu ý rằng chứng khoán có xu hướng thực hiện nhiều nhất vào thứ Sáu và có lợi nhuận tương đối yếu vào thứ Hai.Đã có rất nhiều suy đoán về các cơ chế đằng sau hiệu ứng cuối tuần, và một số bài báo đã được viết để đưa ra nhiều lý thuyết và giải thích khác nhau.vào các buổi chiều thứ sáu để nó sẽ vỡ vào cuối tuần.Tin tức mới vào cuối tuần có xu hướng thu hút ít sự chú ý hơn và các công ty hy vọng rằng một mặt hàng phá vỡ lớn sẽ che khuất tin xấu của họ vào sáng thứ Hai, đảm bảo rằng nó bị xáo trộn vào trang sau của tờ báo.Chiến lược này có thể có hiệu quả để giảm thiểu nhận thức về tin tức xấu, nhưng nó có thể góp phần vào hiệu ứng cuối tuần, bởi vì các nhà giao dịch hiểu biết theo dõi tin tức ngay cả trong những ngày cuối tuần, và họ sẽ nhanh chóng phản ứng với tin xấu khi sàn giao dịch mở lạiVào thứ Hai. Các nhà nghiên cứu khác đã quy kết hiệu ứng cuối tuần cho tâm lý học.Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch đang đi cao và họ có thể cảm thấy tự tin, thúc đẩy khối lượng giao dịch và giữ lợi nhuận cao.Đến sáng thứ Hai, họ đã chìm vào tình trạng sụt giảm, tiếp tục giao dịch chậm chạp và lạc quan.Một trường hợp thứ Hai chắc chắn không phải là vấn đề tâm lý giới hạn đối với các nhà giao dịch chứng khoán.

tại Hoa Kỳ, hiệu ứng cuối tuần có thể liên quan đến thực tế là Kho bạc Hoa Kỳ tổ chức các cuộc đấu giá thường xuyên vào thứ Hai.Chúng có thể loại bỏ khối lượng giao dịch.Cũng đã có những gợi ý rằng hiệu quả có thể được gây ra bởi việc bán ngắn, hoặc sau khi các hoạt động giao dịch có cơ hội ném tuyết vào cuối tuần..Nó không nhất thiết phải xảy ra mỗi tuần, và trên thực tế vài tuần hoặc vài tháng có thể trôi qua mà không có hiệu ứng cuối tuần đáng chú ý, nhưng điều đáng chú ý là đủ để thảo luận về cách thức thị trường chứng khoán hoạt động và tâm lý của những người làm việc trong ngành.Các biểu đồ cho thấy hiệu ứng cuối tuần trong hành động trong những năm qua có thể được tìm thấy trên một số trang web và trong các phụ lục của các bài báo học thuật đã cố gắng giải quyết hiện tượng này.