Cos'è una diffusione diagonale?

Una diffusione diagonale è una strategia di stock option in base alla quale un investitore opta per acquistare e vendere due diverse partecipazioni di opzioni all'interno della stessa classe di titoli a prezzi di strike diversi e con date di scadenza diverse.Una diffusione diagonale, pertanto, si basa sull'acquisto e la vendita di due chiamate o i diritti di acquisto, nonché per l'acquisto e la vendita di due put o di vendita di diritti, delle stesse opzioni contemporaneamente.

Il termine spread diagonale è unico per le opzioni di stock.Un'opzione azionaria è l'autorizzazione, concessa da un contratto firmato, al titolare legale di un'azione o delle azioni da parte della Società che emette le azioni per acquistare le azioni della società a un prezzo specifico indicato sul contratto di opzione e all'interno di uno specificolasso di tempo.Le stock options vengono acquistate - in alcuni casi guadagnate - i diritti di trarre vantaggio dai dividendi futuri di un titolo se il prezzo del titolo aumenta o rischia tale vantaggio se il prezzo diminuisce alla fine della data di scadenza del contratto.

La diffusione diagonale è progettata per sostenere il rischio per il titolare di opzioni attraverso la vendita e l'acquisto simultanei di diversi diritti di opzioni a un prezzo più alto o più basso, noto anche come prezzo di esercizio, e i cui risultati saranno realizzati entro un determinato periodo di tempoIl che varia considerevolmente, ma non è più di un anno.In messo il più semplicemente possibile, una diffusione diagonale è simile a scommettere contemporaneamente a e contro entrambe le squadre nella stessa partita.

Quando si avvia uno spread diagonale, un investitore acquisterà e venderà chiamate e mette su due diverse stock option.Il prezzo di esercizio è il prezzo di una quota di azioni nel momento in cui l'investitore firma il contratto di opzione.Se il prezzo di esercizio fosse più elevato alla data di scadenza del contratto, la data di scadenza e l'investitore ha acquistato una chiamata, quindi ha affermato che l'investitore ha acquistato l'opzione sul titolo a un prezzo inferiore e il termine dell'opzione scade con il profitto degli investitori.Ahimè, una diffusione diagonale può anche avere il risultato opposto.

I spread diagonali comportano opzioni diverse, ma le azioni sottostanti sono all'interno della stessa classe, a o B. le azioni di classe A sono azioni ordinarie, disponibili per il pubblico e trasportano 1 votoper azione.La classe B è comunemente assegnata a 10 voti per azione ed è generalmente riservata ai proprietari/fondatori della società emittente in modo che possano trattenere il controllo della società.