Hva er Bayesian Econometrics?

Bayesian Econometrics er en statistisk og matematisk metode for problemløsning som er avhengig av en etterforskers overbevisning om et forventet resultat, i stedet for bare å stole på bevis levert av de tilgjengelige dataene.Dette er basert på forutsetningen for Bayes -teorem, som er en matematisk formel som brukes til å bevise enhver hypotese der eksisterende ideer støttes av bevis.Det er en form for subjektiv resonnement som legger vekt på en forskere innledende grad av tro, og bruker bevis for å forme konklusjoner basert på den første troen.

Et av grunnleggende elementer i Bayesian Econometrics er at Bayesiske prinsipper er basert på betinget sannsynlighet.Det vil si at sannsynligheten for at en hendelse som oppstår, blir sett ut på første gang basert på betingelsen om at en tidligere hendelse fant sted for å sette scenen for den.Formelen for dette er at en sannsynlighet for begge disse hendelsene som oppstår, må deles med sannsynligheten eller tilstanden som den første hendelsen faktisk fant sted.

Betinget sannsynlighet som et trekk ved Bayesian Econometrics er et forsøk på å nærmereModeller den virkelige verden når du beregner den sannsynlige forekomsten av fremtidige hendelser.Den er avhengig av sannsynlighetsfordelinger, som er varierende usikkerhetsnivå i stedet for bare ren tilfeldighet, for å basere fremtidige utfallsberegninger.Dette betyr at Bayesian Econometrics tar en mer bevislig støtte -tilnærming som et premiss, ved å forsøke å kvantifisere graden av tro eller selvtillit individer har i et resultat som et innspill til å forutsi det faktiske resultatet.Dette har relevans innen økonomi felt som forbrukertillit, der gruppeforventninger har en enorm innvirkning på det som blir virkelighet.

Utilstrekkelig data er ofte et problem i vektede statistiske beregninger som prøver å gi meningsfulle resultater, og Bayesian regresjonsanalyse tilbyr en løsning pådette.Det gir mulighet for estimater av tidligere informasjon som innspill i beregningene.Denne tilnærmingen til å bruke tidligere tetthetsfunksjoner for å komme til bakre tetthetsfunksjoner har potensial til å gi mye mer nyttige løsninger på problemer.

Bayesiske metoder brukes imidlertid ikke ofte av flere grunner.Det er vanskelig å formelt redegjøre for den subjektive troen på en befolkning og forme dem til en meningsfull matematisk distribusjon.Å beregne riktig utfall til den bakre fordelingen er også åpen for tolkning, og eventuelle resultater som er oppnådd har bare verdi hvis du er enig i troen og forutsetningene som ble brukt til å begynne med.Økonomer oppgir også at Bayesian Econometrics er fokusert for mye på teori og teknikk, og ikke nok på å utvikle denne teorien mot nåværende økonomiske modeller som prøver å forutsi hendelser og trender i den virkelige verden.