Hvad er restrisiko?

Restrisiko er et koncept inden for økonomi.Det har betydninger i både den generelle økonomi og finansielle sektorer.Grundlæggende henviser det til ukendt risiko: den risiko, der er tilbage, når der tages hensyn til andre risici.I finansiering har det den smallere betydning af risiko, der er specifik for en individuel aktie snarere end et produkt af markedsforholdene.Den økonomiske anvendelse af udtrykket har mange andre navne, herunder usystematisk risiko, ikke-systematisk risiko, specifik risiko, diversificerbar risiko og uskadelig risiko.

I ikke-økonomiske situationer er restrisiko den ukendte.For eksempel, hvis et firma skal foretage en stor levering, er der en vis sandsynlighed for, at der sker noget for at forstyrre leveringen og koste virksomheden på varerne.Den samlede risiko, der gælder for situationen, kaldes den iboende risiko.Virksomheden vil derefter tage handlinger for at reducere risikoen: Opdater pakningsprocessen for at forhindre ødelæggelse, ansætte yderligere drivere, så de kan slukke og for eksempel at slukke for træthed eller omdirigere leveringen langs sikrere veje, for eksempel.Den uforudsete risiko for, at virksomheden ikke kan redegøre for, som en uventet snestorm, der lukker veje, er den resterende risiko og emdash;Det er enhver fare, der ikke er inkluderet i risikovurderingen.

I finansiering er restrisiko volatiliteten af en aktie, når priserne er kontrolleret for generel markedsbevægelse.Ideen er, at den samlede risiko for en bestand er sammensat af to faktorer: op- og nedture i økonomien som helhed og udsvingene forårsaget af det individuelle firmas handlinger.Markedsrisiko eller systematisk risiko kan adskilles ved at tage handlinger for at afdække risikoen, såsom handel på futuresmarkedet.Når der er taget højde for markedsrisici, er det kun den risiko, der er specifik for bestanden og ikke kan afdækkes, rester.

Finansiel resterende risiko, i modsætning til ikke-finansielle sektorer, kan redegøres for gennem porteføljesammensætning, hvilket giver det navnet “Diversificerbar risiko. ”Investorer rådes ofte til at diversificere deres porteføljer, og det skyldes, at diversificering reducerer resterende risiko.Aktier bevæger sig ikke perfekt sammen, og investorer kan bruge disse variationer i bevægelse.Sandsynligheden for, at et aktivs værdi går ned, annulleres delvist af sandsynligheden for, at en anden aktivs værdi stiger;Jo flere aktiver i en portefølje, jo mindre er sandsynligheden for, at deres priser alle falder hurtigere end markedet.Denne annullering af risiko betyder, at en investor kan kombinere aktiver for at opnå en portefølje med det samme forventede afkast, som han ville have haft med et enkelt aktiv på en lavere risiko.