Τι είναι η απώλεια που έχει δοθεί προεπιλογή;

Η απώλεια που λαμβάνει υπόψη το ποσό της ζημίας που υπέστη μια τράπεζα όταν ένας από τους οφειλέτες της αποτυγχάνει να εξοφλήσει ένα δάνειο.Το ποσό αυτό δεν μετράται αυτόματα από την άποψη του ποσού των χρημάτων που δεν εξοφλείται, επειδή η τράπεζα μπορεί να έχει εξασφάλιση που μπορεί να μετριάσει την απώλεια.Δεδομένου ότι αυτό συμβαίνει, οι τράπεζες συχνά μετράνε την απώλεια που λαμβάνονται αθέτηση ή LGD, ως ποσοστό της απώλειας σε σύγκριση με το ποσό της πιθανής έκθεσης σε απώλεια.Οι τράπεζες συνήθως ασχολούνται με τη συνολική LGD όλων των συνδυασμένων δανείων τους και όχι ανησυχούν γι 'αυτό με βάση το δάνειο ανά δάνειο.Ότι μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους ή τις οντότητες στους οποίους δανείστηκαν χρήματα ενδέχεται να υποφέρουν από περιστάσεις που δεν θα τους επιτρέψουν να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα.Παρόλο που αυτό είναι ένα γεγονός της ζωής στην τραπεζική επιχείρηση, οι τράπεζες εξακολουθούν να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις απώλειες και να βεβαιωθούν ότι αυτές οι απώλειες δεν θέτουν υπερβολικά μεγάλο βαθούλωμα στις δραστηριότητές τους.Η απώλεια που λαμβάνει την προεπιλογή είναι ένας τρόπος μέτρησης αυτών των ζημιών.

Η κρίσιμη έννοια της απώλειας που δεδομένης της αθέτησης είναι η κατανόηση ότι οι προεπιλογές δεν μπορούν απλώς να μετρηθούν με βάση το ποσό των χρημάτων που αρχικά δανείστηκε.Σχεδόν κάθε δάνειο που μια τράπεζα χορηγεί απαιτεί εξασφάλιση για να τοποθετηθεί από τον οφειλέτη.Αυτό μπορεί να έρθει με τη μορφή εμπορικών ή οικιστικών ακινήτων, μια επιχείρηση που μπορεί να κατέχει ο οφειλέτης ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να απαιτήσει η τράπεζα ως ασφάλιση έναντι αθέτησης.Ως εκ τούτου, υπάρχει σπάνια μια περίπτωση όπου μια τράπεζα χάνει το σύνολο του δανείου της. Για ένα απλοποιημένο παράδειγμα, φανταστείτε ότι μια τράπεζα δανείζει μια εταιρεία $ 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ (USD).Η εταιρεία θέτει το κτίριο που είναι η βάση των εργασιών του, αξίας 750.000 δολαρίων ΗΠΑ, ως ασφάλεια για να εξασφαλίσει το δάνειο.Εάν η εταιρεία πηγαίνει κάτω από το να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε από τις πληρωμές δανείων, η τράπεζα μπορεί να αποκαταστήσει μέρος της κεφαλαίου της, λαμβάνοντας την κατοχή του κτιρίου.Έτσι, η απώλεια που δόθηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση θα ήταν το 1.000.000 δολάρια ΗΠΑ μείον $ 750.000 USD, αποδίδοντας 250.000 δολάρια ΗΠΑ, ή 25 % του αρχικού δανείου..Κάθε τράπεζα λαμβάνει υπόψη το φάσμα των εξασφαλίσεων που επιτρέπει, τις λεπτομέρειες της πελατείας της, τη στάση της στην αγορά και άλλους ειδικούς παράγοντες για να καταλάβουν πόσο ποσοστό της απώλειας είναι αποδεκτό.Αυτό το ποσοστό μετράται συνήθως με βάση το σύνολο της απώλειας και της έκθεσης της τράπεζας όταν μετριούνται όλα τα δάνεια.