Mất mát đã đưa ra mặc định là gì?

Mất cho các biện pháp mặc định số tiền tổn thất mà ngân hàng phải chịu khi một trong những con nợ của nó không trả được khoản vay.Số tiền này không được đo tự động theo số tiền không được hoàn trả, bởi vì ngân hàng có thể có tài sản thế chấp có thể giảm thiểu tổn thất.Vì đây là trường hợp, các ngân hàng thường đo lường tổn thất được đưa ra mặc định hoặc LGD, theo tỷ lệ phần trăm của tổn thất so với mức độ tiếp xúc tiềm năng với tổn thất.Các ngân hàng thường quan tâm đến LGD tổng thể của tất cả các khoản vay kết hợp của họ thay vì lo lắng về nó trên cơ sở cho vay.Rằng một số người hoặc thực thể mà tiền được cho mượn có thể phải chịu những trường hợp không cho phép họ trả lại số tiền đó.Mặc dù đây là một thực tế của cuộc sống trong kinh doanh ngân hàng, các ngân hàng vẫn phải giải thích cho những tổn thất này và đảm bảo rằng những tổn thất đó không đặt quá lớn trong hoạt động của họ.Mất mặc định là một cách để đo lường những tổn thất này.

Khái niệm quan trọng về tổn thất được đưa ra mặc định là sự hiểu biết rằng mặc định không thể được đo lường đơn giản theo số tiền ban đầu được cho mượn.Chỉ cần mỗi khoản vay mà một ngân hàng cấp cho yêu cầu tài sản thế chấp được đưa ra bởi người vay.Điều này có thể đến dưới dạng bất động sản thương mại hoặc dân cư, một doanh nghiệp mà người vay có thể sở hữu hoặc các tài sản khác mà ngân hàng có thể yêu cầu như bảo hiểm so với mặc định.Do đó, hiếm khi có một trường hợp ngân hàng mất toàn bộ khoản vay. Để biết một ví dụ đơn giản hóa, hãy tưởng tượng rằng một ngân hàng cho vay một công ty 1.000.000 đô la Mỹ (USD).Công ty đặt tòa nhà là cơ sở hoạt động của mình, trị giá 750.000 USD, làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay.Nếu công ty đi theo trước khi có thể thực hiện bất kỳ khoản thanh toán cho vay nào, ngân hàng có thể thu lại một số vốn của mình bằng cách sở hữu tòa nhà.Do đó, khoản lỗ được đưa ra mặc định trong tình huống cụ thể này sẽ là 1.000.000 USD trừ 750.000 USD, mang lại 250.000 USD hoặc 25 % khoản vay ban đầu. Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi ngân hàng sử dụng công thức cụ thể của riêng mình để xác định khoản lỗ được đưa ra.Mỗi ngân hàng tính đến phạm vi tài sản thế chấp mà nó cho phép, các chi tiết cụ thể của khách hàng, vị trí của nó trên thị trường và các yếu tố cụ thể khác của trang web để tìm ra mức độ mất mát được chấp nhận.Tỷ lệ phần trăm này thường được đo lường theo toàn bộ các ngân hàng mất và tiếp xúc khi tất cả các khoản vay được đo lường.