銀行ストレステストとは何ですか？

bank銀行ストレステストは、基本的に、機関が金融環境の変化にどれだけうまく対処できるかを示す将来のイベントのモデルまたはシミュレーションです。これらのテストは、通常、多くの要因とテスト基準に基づいて、組織にどのように予測されるか、可能な変更がどのように影響するかを示すように設計されています。銀行ストレステストには、現実的で「最悪のケース」テストを含む、実用的と見なされるものに基づいて、複数のシナリオとテストを含めることができます。銀行はそれ自体でテストを実行できますが、金融規制当局と政府機関は、複数のシステムが危機にどのように対処するかを確認するためにこれらのテストを大規模に実行します。特定の状況でグループがどの程度機能しているかを確認するため。ストレステストでは、一般に、強度のイベントをシミュレートするテストのあらゆるタイプのテストを参照して、システムがどのように機能しているかを確認します。銀行ストレステストを作成する際、責任者は通常、金融状況の多くの可能性を検討します。銀行に関する情報を使用して、将来の変更がその状況をどの程度処理するかを確認するために考慮されるシミュレーションが作成されます。組織は処理できます。たとえば、テストを実行している金融アナリストは、予測される経済予測を使用し、銀行がその状況にどれだけうまく対処できるかを確認する可能性があります。より深刻なまたは悲惨な可能性を使用して、「最悪のシナリオ」に似た追加のテストを作成できます。機関がこのタイプの壊滅的な銀行ストレステストを乗り越えることができる場合、テストモデルが現実になった場合はそうすることができる可能性があります。現在のステータスに関して。このタイプのテストの多くは、一般に公開されることはありませんが、代わりに組織によって使用されて、可能な行動コースを決定します。銀行のストレステストは、政府組織、特に特定の国の銀行業務の監督と規制を担当するものである政府組織によっても実行できます。このようなテストは困難であり、個々の機関のテストよりも不正確である可能性がありますが、金融先物の全体的な見方をより大きく提供します。これらのテストはしばしば一般に公開され、経済システムに対する信頼を高め、特定の銀行に改善を行う必要があることを実証することを目的としています。