Wat is het kalendereffect?

Het kalendereffect verwijst naar waargenomen indicatoren of trends die zijn gebaseerd op een bepaald aspect van de kalender.Gerelateerd aan aandelenprestaties en algemene marktprestaties, is het basisidee achter een kalendereffect dat er bepaalde tijden van het jaar zijn waarin specifieke voorwaarden kunnen worden uitgeschakeld om te ontwikkelen.Deze gestage trends worden als consistent beschouwd en kunnen met een hoge mate van nauwkeurigheid worden voorspeld.

Er zijn een paar nogal bekende voorbeelden van het kalendereffect dat veel beleggers zeer voorspelbaar vinden.Misschien wordt de meest populaire van alle strategieën voor kalendereffect het januari -effect genoemd.In wezen geeft dit kalendereffect aan dat small-cap-aandelen op de laatste dag van december zullen stijgen en dit zullen blijven doen tijdens de vijfde handelsdag in januari.

Veel van de verdienste aan dit kalendereffect is te danken aan het feit dat er op dit moment doorgaans veel verkopen plaatsvindt, als een laatste manier om de financiën voor het vorige kalenderjaar af te ronden.De laatste verkoopronde helpt om belastingverliezen te creëren die kunnen worden opgeroepen bij het uitvoeren van belastingrapporten in het vierde kwartaal, investeerders helpen om snel vakantie te verhogen en contant geld na vakantie te verhogen en kapitaalwinsten te creëren.Personen die op zoek zijn naar goede deals, doen zich aan bij de verkopende razernij door de aandelen te kopen tijdens dit kleine kans venster.

Het Mark Twain -effect is ook een ander kalendereffect waar sommige beleggers langs zweren.Losjes gebaseerd op een citaat van auteur Mark Twain, is de theorie achter dit kalendereffect dat aandelenrendementen lager zijn in de maand oktober dan elke andere dertig dagen in het kalenderjaar.Hoewel de historische ondersteuning voor deze theorie enigszins vlekkerig is, wijzen supporters er snel op dat de voorraadcrashes van zowel 1929 als 1987 beide plaatsvonden in de maand oktober.

Een derde voorbeeld van het kalendereffect staat bekend als de Halloween -indicator.Dit concept stelt in feite dat de aandelenmarkt van november tot april aanzienlijk sterker is.Na dit waargenomen effect zullen beleggers in mei verkopen en vervolgens hun participaties laten rijden tot het volgende oktober, meestal het einde van de maand.Dit specifieke kalendereffect lijkt eigenlijk behoorlijk wat historisch detail te hebben om de theorie te ondersteunen.Veel aanhangers van de Halloween -indicator suggereren dat mensen die vakanties en vakanties tijdens de zomermaanden maken, kunnen leiden tot marktzwakte.