Jaki jest wskaźnik adekwatności kapitału?

Wskaźnik adekwatności kapitałowej jest formułą stosowaną przez organów finansowych do śledzenia, jak dobrze chroniony jest bank przeciwko ryzykom.Zasada stosunku jest podzielenie obecnego kapitału banków w stosunku do jego obecnego ryzyka.W wielu krajach wskaźnik banków musi być utrzymywany na określonej wartości lub powyżej.

W celu tej formuły stolica banku jest klasyfikowana na dwóch poziomach.Zasadniczo kapitał poziomu 1 jest tym, co bank może natychmiast wykorzystać podczas handlu.Kapitał poziomu 2 jest dostępny podczas procesu likwidacyjnego, gdyby bank zamknie.Ponieważ ta pierwsza jest cenniejsza, niektóre pomiary współczynnika adekwatności kapitału uwzględniają tylko kapitał poziomu 1.

Ryzyko mierzone w tych obliczeniach są w rzeczywistości aktywami banków.Na pierwszy rzut oka może to wydawać się mylące, ale są to ryzyko, że te zasoby mogą nie zostać zrealizowane.Na przykład, jeśli bank pożyczył pieniądze, jest uważany za aktywów, ale istnieje ryzyko, jeśli nie może odzyskać tych pieniędzy.

Większość krajów przestrzega porozumień bazylejskich, które przyjmują ich nazwę od określenia przez komitet Bazyleibanku rozliczeń międzynarodowych.Pierwotne porozumienie z 1988 r., Znane jako Bazylea I, po prostu wymagało banków o międzynarodowej obecności w celu utrzymania wskaźnika adekwatności kapitału wynoszącego co najmniej 8%.Bazylea II, uzgodniona w 2004 r., Dodano dalsze zasady wymagające od rządów sprawdzenia, czy okoliczności poszczególnych banków mogą oznaczać, że potrzebuje wyższego wskaźnika.Wymagało to również, aby banki były bardziej otwarte na ryzyko, które podejmowali, a teoria jest taka, że rynek dostosowałby następnie wycenę aktywów banków w świetle tych informacji.

Porozumienia Bazylea zostały zmienione na przestrzeni lat, aby wziąć więcejOpowieść o tym, jak solidne są konkretne aktywa.Na przykład bank może mieć takie same kwoty dolara związane z pożyczkami z rządami wsi i niezabezpieczonymi pożyczkami dla osób fizycznych.Ocena aktywów i ryzyka, pierwsza jest wyraźnie znacznie cenniejsza, ponieważ znacznie bardziej prawdopodobne jest, że bank odzyskał zwrot gotówki.

Aby wziąć to pod uwagę, niektóre pomiary współczynnika adekwatności kapitału będą pomnożyć każdy zasób przez standardowe wagę ryzyka.Pożyczka dla rządu może być ważona na zero, co oznacza, że jest skutecznie ignorowana do celów oceny ryzyka.Pożyczka dla mniej niezawodnego źródła może być ważona na poziomie 0,75, co oznacza, że 75% wartości pożyczki jest uwzględnione na rysunku ryzyka przy obliczaniu stosunku.