자본 적절성 비율은 무엇입니까?

capital 자본 적절성 비율은 금융 규제 기관이 은행이 얼마나 잘 보호되는지를 추적하기 위해 사용하는 공식입니다.비율의 원칙은 은행의 현재 자본을 현재의 위험으로 나누는 것입니다.많은 국가에서 은행 비율은 특정 수치 또는 그 이상으로 유지되어야합니다.일반적으로 1 단계 자본은 은행이 여전히 거래하는 동안 즉시 사용할 수있는 것입니다.Tier 2 Capital은 은행이 폐쇄되면 청산 과정에서 이용할 수있는 것입니다.전자가 더 가치가 있기 때문에 자본 적정성 비율의 일부 측정은 1 단계 자본으로 만 고려합니다.

이 계산에서 측정 된 위험은 실제로 은행 자산입니다.이것은 언뜻보기에 혼란스러워 보일 수 있지만 이러한 자산이 실현되지 않을 위험이 있습니다.예를 들어, 은행이 빌린 돈을 가지고 있다면 자산으로 간주되지만이 돈을 돌려받지 못할 경우 위험이 있습니다.국제 정착 은행.바젤 I으로 알려진 원래 1988 협정은 단순히 자본 적정성 비율을 8%이상 유지하기 위해 국제적으로 존재하는 은행을 요구했습니다.2004 년에 합의 된 바젤 II는 정부가 개별 은행 상황이 더 높은 비율이 필요하다는 것을 의미하는지 여부를 확인하도록 요구하는 추가 규칙을 추가했습니다.또한 은행은 그들이 받고있는 위험에 대해 더 개방적이어야했으며, 이론은 시장 이이 정보에 비추어 은행 자산의 평가를 조정할 것이라는 이론입니다.특정 자산이 얼마나 견고한 지에 대한 설명.예를 들어, 은행은 대출과 동일한 달러 금액이 국가 정부와 비난받지 않은 개인에게 대출을받을 수 있습니다.자산과 위험을 평가할 때, 전자는 은행이 현금을 돌려받을 가능성이 훨씬 높기 때문에 훨씬 더 가치가 있습니다.이를 고려하기 위해 자본 적절성 비율의 일부 측정은 각 자산에 표준 위험 가중치를 곱합니다.정부에 대한 대출은 0으로 가중 될 수 있으며, 이는 위험 평가 목적으로 효과적으로 무시됩니다.덜 신뢰할 수있는 출처에 대한 대출은 0.75로 가중 될 수 있습니다. 즉, 대출 가치의 75%가 비율을 계산할 때 위험 수치에 포함됩니다.