Làm cách nào để chọn các chiến lược giao dịch tương lai tốt nhất?

Có nhiều chiến lược giao dịch tương lai thành công.Trong số đó, không ai chiến lược là tốt nhất.Cũng có những lý do toán học mạnh mẽ để thích có một số chiến lược giao dịch tương lai được triển khai đồng thời.Ngay cả khi cuộn ngân hàng của thương nhân không đủ lớn để giao dịch từ 12 đến 20 tương lai khác nhau bằng cách sử dụng hai hoặc ba hệ thống trên mỗi hệ thống, anh ta cũng có thể thấy rằng các loại tương lai khác nhau cần các chiến lược giao dịch tương lai khác nhau.Nhìn vào là vốn giao dịch và thời gian có sẵn.Nếu nhà giao dịch có cổ phần nhỏ, chẳng hạn như 25.000 đô la, thành công trên cơ sở cuối ngày có thể có vấn đề.Sử dụng một hệ thống cơ học có thể làm giảm tỷ lệ cược của mình hơn nữa.Nếu người giao dịch có đủ tiền để hỗ trợ hộ gia đình của mình trong một năm trong khi giao dịch, giao dịch ngày với 25.000 đô la có thể hoạt động.

Nhà giao dịch phải xem xét tính cách của chính mình.Nếu anh ta cần biết các quyết định giao dịch được đưa ra như thế nào, một hệ thống ngoài luồng có lẽ đã giành được công việc cho anh ta.Thông thường, chúng là những gì được biết đến như là các hệ thống hộp đen, có nghĩa là các thuật toán quyết định không được tiết lộ.Nếu anh ta có vấn đề với sự chú ý hoặc ra quyết định, một cách tiếp cận nhận xét kết hợp mô hình mdash;một hệ thống tùy ý mdash;Có lẽ không phù hợp khi kết hợp với giao dịch ban ngày.

Nếu một người giao dịch ưu tiên trong các chiến lược giao dịch tương lai là cho một hệ thống cơ học, điều đầu tiên anh ta cần làm là sử dụng các chiến lược backtesting để đảm bảo hệ thống có lợi nhuận.Một thương nhân tùy ý cần thuê ai đó để đào tạo anh ta hoặc tự đào tạo.Mặc dù backtesting không phải là điều mà một hệ thống tùy ý có thể làm, nhưng việc thực hành nhiều là điều mà nhà giao dịch có thể và nên làm. Trong việc đánh giá các chiến lược giao dịch tương lai, nhà giao dịch sẽ cần nhìn vào lợi thế của thương nhân và về mức độ tổn thất lớn nhất.Dữ liệu mà nhà giao dịch cần tạo là: tỷ lệ phần trăm chiến thắng (%W), chiến thắng trung bình (AVGW), tổn thất trung bình (AVGL) và tổn thất lớn nhất.Người giao dịch trên mạng EDGE, tương đương với %W*AVGW-(1- %W)*AVGL.Phương trình đó được gọi là kỳ vọng toán học của người Viking. Nếu edge của người giao dịch là âm hoặc rất nhỏ, giao dịch theo cách đó sẽ không hoạt động.Thu nhập trung bình hàng tháng của thương nhân sẽ là số lượng giao dịch mỗi tháng nhân với lợi thế của mình.Một lần nữa, số tiền vốn giao dịch sẽ rất quan trọng: một giao dịch hàng ngày với lợi thế 10 đô la mỗi giao dịch trên ba giao dịch hàng ngày sẽ chỉ trung bình 600 đô la một tháng nếu anh ta giao dịch một hợp đồng.Nếu anh ta có thể đủ khả năng để giao dịch hợp đồng 10, lợi nhuận trung bình của anh ta là 6.000 đô la một tháng, đủ ở nhiều thành phố để hỗ trợ anh ta.

Trong việc lựa chọn các chiến lược giao dịch tương lai tốt nhất, một nhà giao dịch cần xem xét tài khoản của anh ta và tính cách của anh ta cũng như liệu có phảiHệ thống kiếm tiền.Không có điểm nào trong việc mua một hệ thống tạo ra lợi nhuận khổng lồ nếu người ta thiếu vốn để thực hiện nó.Rất ít người có thể thay đổi tính cách của họ để phù hợp với một hệ thống giao dịch;Một hệ thống giao dịch yêu cầu các quyết định nhanh chóng sẽ không hoạt động đối với một nhà giao dịch có quy trình ra quyết định rất có phương pháp và kỹ lưỡng.Hệ thống là giá rẻ;Vốn giao dịch là thân yêu.Nếu hệ thống không hoạt động, hãy vứt nó đi và bắt đầu mới.