Giao dịch định lượng là gì?

Giao dịch định lượng là một chiến lược đầu tư kỹ thuật trong thị trường tài chính dựa trên các công thức toán học và tính toán để nhận ra các cơ hội.Được sử dụng bởi nhiều quỹ phòng hộ tiên tiến và một số quỹ tương hỗ, giao dịch định lượng đưa phần lớn yếu tố của con người ra khỏi các quyết định đầu tư.Đây là một giải pháp thay thế cho giao dịch định tính, là một kỹ thuật đầu tư dựa trên sự hiểu biết và phân tích của các chuyên gia tài chính. Một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng các chương trình và bảng tính phần mềm máy tính để theo dõi các mô hình hoặc xu hướng trong hành vi giao dịch.Xu hướng được phát hiện dựa trên giá của bảo mật và khối lượng hoặc tần suất mà nó được giao dịch.Chứng khoán như cổ phiếu có xu hướng giao dịch theo chu kỳ đi lên và đi xuống.Một phương pháp định lượng tìm cách tận dụng các xu hướng đó.Ví dụ, bằng cách tách các mẫu xu hướng, chẳng hạn như khi một cổ phiếu đang chứng minh xu hướng so với khi nó dường như không giao dịch dựa trên bất kỳ hành vi xu hướng nào, các mẫu trong cổ phiếu đó được phát hiện.Khi giá bắt đầu có dấu hiệu bước vào thời kỳ xu hướng dựa trên các mô hình lịch sử, một cơ hội đầu tư có thể đang ở phía trước.Một cố vấn đầu tư có thể quyết định vào vị trí giao dịch đó kịp thời để kiếm lợi nhuận cho xu hướng đó. Có một số tính năng phân biệt tách biệt giao dịch định lượng với chiến lược định tính.Mục tiêu đằng sau một chiến lược định lượng là phát hiện ra các cơ hội đầu tư trong các chứng khoán bị đánh giá thấp, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu, ngoài việc xác định những tài sản được định giá quá cao.Những yếu tố này sẽ khiến một cố vấn đầu tư đưa ra quyết định mua và bán trên thị trường tài chính. Các kỹ thuật đầu tư định lượng cũng được thiết kế để đánh giá và quản lý các mức phơi nhiễm rủi ro khác nhau trong danh mục đầu tư.Đôi khi có những hành vi tinh tế trong một an ninh tài chính có thể bị bỏ qua bởi mắt người.Bằng cách dựa vào các công thức toán học, một cố vấn đầu tư có thể có khả năng xác định tốt hơn sự mất cân bằng hoặc lỗ hổng trong danh mục đầu tư có thể dẫn đến tổn thất tiềm năng nếu không được giải quyết. Có lợi ích chi phí gắn liền với giao dịch định lượng.Các cố vấn đầu tư thường đa dạng hóa trên nhiều chứng khoán ở các khu vực khác nhau.Phong cách giao dịch định lượng được thiết kế để giảm chi phí mua và bán nhiều chứng khoán trong các giao dịch khác nhau bằng cách hợp lý hóa các giao dịch đó. Mặc dù đầu tư định lượng được điều khiển chủ yếu bởi phần mềm máy tính, có một yếu tố con người cần thiết.Các nhà phân tích tài chính vẫn phải thực hiện nghiên cứu khoa học về các kỹ thuật đầu tư, một cái gì đó dựa trên đầu tư định tính.Tuy nhiên, một người quản lý đầu tư định lượng thường phụ thuộc ít hơn vào khuyến nghị của con người và đánh giá chứng khoán đầu tư và nhiều hơn vào các công thức máy tính.